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bksens

Black-Karasinski利率树的工具价格和敏感性

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语法

(δ,γ,织女星,价格)= bktsens (BKTree InstSet)
(δ,γ,织女星,价格)= bksens (＿＿＿选项)

描述

例子

［δ，γ，维加，价格) = bktsens (BKTree，InstSet）使用生成的利率树计算工具的灵敏度和价格bktree函数。所有的敏感性都以美元敏感性返回。为了找到每美元的敏感性，除以各自的工具价格。

bksens处理仪器类型:“债券”，“现金流”，“OptBond”，“OptEmBond”，“OptEmBond”，“OptFloat”，“OptEmFloat”，“固定”，“浮”，“帽子”，“地板”，“RangeFloat”，“交换”．看到instadd查阅有关仪器类型的资料。

例子

［δ，γ，维加，价格) = bksens (＿＿＿，选项）的可选输入参数选项．

例子

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打开生活的脚本

把树和仪器装上deriv.mat数据文件。

负载deriv.mat；BKSubSet = instselect (BKInstSet,“类型”,{“债券”，“帽子”}）;instdisp (BKSubSet)
指数类型CouponRate结算期限为基础EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate可以面对名称数量1键0.03 01 - 1月- 2004年01 - 1月- 2007年1 0 1南南南南100 3%债券20 2债券0.03 01 - 1月- 2004年01 - 1月- 2008年1 0 1南南南南100年3%债券15指数类型罢工解决成熟度CapReset基础主体名称数量3 Cap 0.04 01-Jan-2004 01-Jan-2008 10 100 4% Cap 10

计算δ和γ适用于整套文书内的封盖及债券文书。

[Delta, Gamma] = bksens(BKTree, bk子集)
δ=3×1-285.7151 -365.7048 189.5319
γ=3×1103.× 0.8456 1.4345 6.9999

输入参数

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利率树结构，通过使用bktree．

数据类型:结构体

包含集合的仪器变量NINST仪器,指定使用instadd．仪器按类型分类;每种类型可以有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行向量或字符向量。

数据类型:结构体

衍生品定价期权结构，创建使用derivset．

数据类型:结构体

输出参数

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票据价格相对于利率变化的变化率，以a的形式返回NINST——- - - - - -1向量的增量。δ是通过调用的有限差来计算的吗bktree．

请注意

δ是根据100个基点的收益率变动计算的。

工具的变化率关于利率的变化，以a的形式返回NINST——- - - - - -1γ的向量。γ是通过调用的有限差来计算的吗bktree．

请注意

γ是根据100个基点的收益率变动计算的。

工具价格相对于波动率变化的变化率，返回为aNINST——- - - - - -1拉斯维加斯的向量。波动率 σ （ t ， T ） 利率。维加是通过调用的有限差来计算的吗bktree．有关挥发性过程的信息，请参见bkvolspec．

请注意

维加是基于波动过程中1%的偏移计算的。

每一种乐器的价格，以aNINST——- - - - - -1向量。在利率树上通过逆向动态规划计算价格。如果一种乐器不能被定价，则必须对其进行定价南在该条目中返回。

另请参阅

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