主要内容

Floatmargin.

浮动率债券的保证金措施

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句法

[边缘，adjprice] = floatmargin（价格，泄散物，成熟）
[边缘，adjprice] = floatmargin（___，名称，价值）

描述

例子

[利润那jamprice.] = floatmargin（价钱那传播定居那到期）计算浮动率债券的边缘措施。

用Floatmargin.计算浮动率债券的以下类型的保证金措施：

  • 蔓延为生命

  • 调整简单的边缘

  • 调整总缘

要计算折扣余量或零折扣余量，请参阅floatdiscmargin.。

例子

[利润那jamprice.] = floatmargin（___那名称，价值）添加可选的名称值对参数。

例子

全部收缩

打开直播脚本

用Floatmargin.计算保证金措施Spreeforlife.那调整为纤维， 和调整为对于浮动率票据。

定义浮动速率注释的数据。

价格= 99.99;传播= 50;安顿='20 -Jan-2011';成熟='15 -JAN-2012';Reslogfloatingrate = 0.05;Stubrate = 0.049;Spotrate = 0.05;重置= 4;基础= 2;

计算Spreeforlife.。

边缘= floatmargin（价格，涂抹，定居，成熟，'重启'那......重启，'基础'， 基础）
边缘= 51.0051.

计算调整为纤维利润。

[边缘，adjprice] = floatmargin（价格，蔓延，定居，成熟，......'番茄'那'调整贴物'那'pareinfo'，[stubriate，spotrate]，......'lovalfloatingrate'，levalloatingrate，'重启'， 重启，'基础'， 基础）
边缘= 53.2830.
adjprice = 99.9673

计算调整为利润。

[边缘，adjprice] = floatmargin（价格，蔓延，定居，成熟，......'番茄'那'调整后塔'那'pareinfo'，[stubriate，spotrate]，......'lovalfloatingrate'，levalloatingrate，'重启'， 重启，'基础'， 基础）
边缘= 53.4463.
adjprice = 99.9673
打开直播脚本

用Floatmargin.计算保证金措施Spreeforlife.那调整为纤维， 和调整为使用浮动速度票据使用约会时间输入。

价格= 99.99;传播= 50;安顿='20 -Jan-2011';成熟='15 -JAN-2012';Reslogfloatingrate = 0.05;Stubrate = 0.049;Spotrate = 0.05;重置= 4;基础= 2;解决= DateTime（定居，'locale'那'en_us'）;成熟= DateTime（成熟，'locale'那'en_us'）;[边缘，adjprice] = floatmargin（价格，蔓延，定居，成熟，......'番茄'那'调整贴物'那'pareinfo'，[stubriate，spotrate]，......'lovalfloatingrate'，levalloatingrate，'重启'， 重启，'基础'， 基础）
边缘= 53.2830.
adjprice = 99.9673

输入参数

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债券价格将计算差价，指定为aninst.-经过-1矩阵。

数据类型：双倍的

参考速率的基点数量，指定为aninst.-经过-1矩阵。

数据类型：双倍的

浮动率债券的结算日期，指定为序列日序，日期字符向量或DateTime数组。如果提供为aninst.-经过-1日期向量，所有定居日期必须是相同的（仅支持单个结算日期）金宝app

数据类型：双倍的|char|约会时间

浮动率债券的到期日，指定为序列日序，日期字符向量或DateTime数组。

数据类型：双倍的|char|约会时间

名称值对参数

指定可选的逗号分离对名称，价值论点。姓名是参数名称和价值是相应的价值。姓名必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen。

例子：[边缘，adjprice] = floatmargin（价格，传播，定居，成熟，'番茄'，'standedtotal'，'pareinfo'，[stubrate，spotrate]，'produmfloatingrate'，。0445，'重置'，2，'依据'5）

以计算为单位计算的展开类型，指定为Spreeforlife.那调整为纤维， 或者调整为。

笔记

如果是番茄是Spreeforlife.（默认），然后是名称值参数RoplyFloatingrate.和Ratiinfo.不使用。如果是番茄是调整为纤维或者调整为，然后是名称值参数RoplyFloatingrate.和Ratiinfo.必须指定。

数据类型：双倍的

在最后一个重置日期设置的下一个浮动付款的速率，指定为ninst.-经过-1向量。

笔记

必须为a指定此速率番茄的调整为纤维和调整为。

数据类型：双倍的

利率信息，指定为ninst.-经过-2矢量：

  • 第一列是结算日期与第一个优惠速率之间的存根率。

  • 第二栏是浮选优惠券期限的参考汇率（例如，与A结算日的3个月Libor与a重启的4.）。

笔记

这Ratiinfo.必须指定番茄的调整为纤维和调整为。

数据类型：双倍的

每年付款频率，指定为ninst.-经过-1向量。

数据类型：双倍的

用于时间因素计算的日计数基础，指定为aninst.-经过-1向量。值是：

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲）

  • 7 =实际/ 365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30/360e（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础。

数据类型：双倍的

符号本金额，指定为ninst.-经过-1向量。

数据类型：双倍的

月尾规则标志，指定为aninst.-经过-1向量。此规则仅适用于什么时候到期是每月30个或更少日期的月末日期。

  • 0.=忽略规则，这意味着债券优惠券支付日期始终是本月的同一数字。

  • 1=设置规则，这意味着债券优惠券付款日期始终是本月的最后一个实际的日期。

数据类型：逻辑

假期约会，指定为Nhotidays.-经过-1Matlab矢量矢量图®使用序列日期号，日期字符向量或DateTime阵列进行日期。假期用于计算工作日。

数据类型：双倍的|char|约会时间

营业日约定，指定为aninst.-经过-1在计算支付日期中使用的商业日公约的特征载体的单元格数组。营业日公约的选择决定了非商务日如何处理。非商业日期被定义为周末加上企业未开放的任何其他日期（例如，法定假期）。值是：

  • '实际的'- 非商业日子有效忽略。假设在实际日期分发非工作日的现金流量。

  • '跟随'- 假定在非商业日落在非商业日的现金流量。

  • '修改过的'- 假定在非工作日落在非工作日的现金流量在以下工作日分发。但是，如果以下工作日在不同的月份，则采用以前的工作日。

  • '以前的'- 假设落在非商业日的现金流量在以前的工作日分发。

  • 'modiedprevious'- 假设落在非商业日的现金流量在以前的工作日分发。但是，如果以前的工作日在不同的月份，则采用以下工作日。

数据类型：char|细胞

输出参数

全部收缩

为浮动率债券传播，作为一个返回ninst.-经过-1向量。

用于计算差价的调整后价格番茄的调整为纤维和调整为，回归ninst.-经过-1向量。

参考

[1] Fabozzi，Frank J.，Mann，Steven V.浮动率证券。John Wiley和Sons，纽约，2000。

[2] Fabozzi，Frank J.，Mann，Steven V.固定收入分析介绍：相对价值分析，风险措施和估值。John Wiley和Sons，纽约，2010年。

也可以看看

|||（金融仪器工具箱）

话题

在R2012B中介绍

金融工具箱文档

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