hjmvolspec

指定Heath-Jarrow-Morton利率波动过程

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语法

Sigma_0 VolSpec = hjmvolspec(因素)

VolSpec = hjmvolspec(因素,CurveVol CurveTerm)

VolSpec = hjmvolspec(λ因子,Sigma_0)

VolSpec = hjmvolspec(因素,Sigma_0, CurveDecay CurveTerm)

VolSpec = hjmvolspec(因素,CurveProp, CurveTerm MaxSpot)

描述

VolSpec= hjmvolspec (因素，Sigma_0）创建一个不断波动(李文和)结构hjmtree通过指定因素作为“不变”．

VolSpec= hjmvolspec (因素，CurveVol，CurveTerm）创建一个静止的波动结构hjmtree通过指定因素作为“静止”．

VolSpec= hjmvolspec (因素，Sigma_0，λ）创建一个指数波动结构hjmtree通过指定因素作为“指数”．

VolSpec= hjmvolspec (因素，Sigma_0，CurveDecay，CurveTerm）创建一个Vasicek, Hull-White波动结构hjmtree通过指定因素作为“Vasicek”．

VolSpec= hjmvolspec (因素，CurveProp，CurveTerm，MaxSpot）创建一个近比例平稳波动结构hjmtree通过指定因素作为“比例”．

例子

计算`VolSpec`结构指定比例波动率模型`HJMTree`

打开生活的脚本

这个例子展示了如何计算VolSpec结构来指定波动率模型hjmtree当波动率是单因素比例时。

CurveProp = (0.11765;0.08825;0.06865);CurveTerm = [1;2;3);VolSpec = hjmvolspec (“比例”， CurveProp, CurveTerm, 1e6)

VolSpec =结构体字段:FinObj: 'HJMVolSpec' FactorModels: {'Proportional'} FactorArgs: {{1x3 cell}} sigmasshift: 0 NumFactors: 1 NumBranch: 2 PBranch: [0.5000 0.5000] Fact2Branch: [-1 1]

计算`VolSpec`为其指定指数波动性模型的结构`HJMTree`

打开生活的脚本

这个例子展示了如何计算VolSpec结构来指定波动率模型hjmtree当波动率是双指数和常数时。

VolSpec = hjmvolspec (“指数”、0.1、1、“不变”, 0.2)

VolSpec =结构体字段:FinObj: 'HJMVolSpec' FactorModels:{'指数' ' '}FactorArgs: {{1x2 cell} {1x1 cell}} sigmasshift: 0 NumFactors: 2 NumBranch: 3 PBranch: [0.2500 0.2500 0.5000] Fact2Branch: [2x3 double]

输入参数

`因素`- - - - - -波动率的因素
值为的字符向量`“不变”`，`“静止”`，`“指数”`，`“Vasicek”`,或`“比例”`

波动性因子，指定为一个字符向量，具有以下值之一:

“不变”
$σ （ t ， T ）$ ＝Sigma_0
“静止”
$σ （ t ， T ）$ ＝卷(T - T)＝卷(术语)
“指数”
$σ （ t ， T ）$ ＝Sigma_0 * exp(λ* (t t))
“Vasicek”
$σ （ t ， T ）$ ＝Sigma_0 * exp(衰变(t t))
“比例”
$σ （ t ， T ）$ ＝道具(t t) * max (SpotRate (t) MaxSpot)

请注意

您可以指定多个因素通过连接因子名称及其相关参数。

数据类型:字符

`Sigma_0`- - - - - -单位时间内的基本波动率
数字

单元上的基本波动率，指定为标量数值。

数据类型:双

`λ`- - - - - -衰减系数
数字

衰减因子，指定为标量数值。

数据类型:双

`CurveVol`- - - - - -数量的曲线`卷`采样点的值
数值向量

数量的曲线卷采样点的值，指定为aNCURVES——1向量。

数据类型:双

`CurveTerm`- - - - - -数量的曲线`术语`采样点的值
数值向量

数量的曲线术语采样点的值，指定为aNCURVES——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`CurveDecay`- - - - - -数量的曲线`衰变`采样点的值
数值向量

数量的曲线衰变采样点的值，指定为aNPOINTS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`CurveProp`- - - - - -数量的曲线`道具`采样点的值
数值向量

数量的曲线道具采样点的值，指定为aNCURVES——- - - - - -1向量。

数据类型:双

`MaxSpot`- - - - - -最大的即期汇率
数字

最大即期汇率，指定为标量数值。

数据类型:双

输出参数

`VolSpec`-波动率模型规范`bktree`
结构

结构指定的波动率模型bktree．hjmvolspec基于指定的输入定义一个HJM远期利率波动率过程因素．

更多关于

波动过程

挥发性过程是 $σ （ t ， T ）$ ,在那里t观察时间是和吗T为远期汇率的开始时间。

在平稳过程中，波动项为t t．多个因素可以按顺序指定。

的时间值T，t,术语券息间隔单位是否由复合输入的hjmtimespec．例如,如果复合＝2，项= 1是半年一次(六个月)。

另请参阅

hjmtimespec|hjmtree

主题

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