hjmtimespec

指定Heath-Jarrow-Morton利率树的时间结构

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语法

TimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate,Maturity)

TimeSpec = hjmtimespec(___复合)

TimeSpec= hjmtimespec (ValuationDate，成熟）对象的级别数和节点次数hjmtree并确定价格报价的日期和时间之间的映射。

TimeSpec= hjmtimespec (___，复合）添加可选参数复合．

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这个示例演示了如何指定具有半年节点(每六个月)的八周期树，并使用指数复合报告速率。

复利= -1;ValuationDate =“15 - 1月- 1999”；到期= datemnth(ValuationDate, 6*(1:8)');TimeSpec = hjmtimespec(估值日期，期限，复利)

TimeSpec =带有字段的结构:FinObj: 'HJMTimeSpec'估价日期:730135期限:[8x1 double]复利:-1基础:0结束月规则:1

定价日期和树中的第一次观察，指定为使用串行日期号或日期字符向量的标量日期。

数据类型:双|字符

标记树现金流日期的日期，指定为NLEVELS——- - - - - -1序号的向量或日期字符向量。这些期限的现金流落在树节点上。成熟应该是递增的。

数据类型:双|字符|细胞

(可选)年化时复合输入零速率的速率，指定为标量整数值。

如果复合＝1，2，3.，4，6，12：
圆盘= (1 + Z/F)^(-T),在那里F是复利频率，Z是零利率，和T为周期单位的时间;例如,T = f是一年。
如果复合＝365：
圆盘= (1 + Z/F)^(-T),在那里F基年和的天数是多少T按基数计算的经过天数。
如果复合＝−1：
硬盘= exp(-T*Z),在那里T是岁月里的时光。