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赫尔怀特利率树的工具价格和敏感性
(δ,γ,织女星,价格)= hwsens (HWTree InstSet)
(δ,γ,织女星,价格)= hwsens (___选项)
例子
[δ,γ,维加,价格) = hwsens (HWTree,InstSet)使用生成的利率树计算工具的灵敏度和价格hwtree函数。所有的敏感性都以美元敏感性返回。为了找到每美元的敏感性,除以各自的工具价格。
[δ,γ,维加,价格) = hwsens (HWTree,InstSet)
δ
γ
维加
价格
HWTree
InstSet
hwtree
hwsens处理仪器类型:“债券”,“现金流”,“OptBond”,“OptEmBond”,“OptEmBond”,“OptFloat”,“OptEmFloat”,“固定”,“浮”,“帽子”,“地板”,“RangeFloat”,“交换”.看到instadd查阅有关仪器类型的资料。
hwsens
“债券”
“现金流”
“OptBond”
“OptEmBond”
“OptFloat”
“OptEmFloat”
“固定”
“浮”
“帽子”
“地板”
“RangeFloat”
“交换”
instadd
[δ,γ,维加,价格) = hwsens (___,选项)的可选输入参数选项.
[δ,γ,维加,价格) = hwsens (___,选项)
选项
全部折叠
把树和仪器装上deriv.mat数据文件。计算δ和γ适用于整套文书内的封盖及债券文书。
deriv.mat
负载deriv.mat;HWSubSet = instselect (HWInstSet,“类型”,{“债券”,“帽子”});instdisp (HWSubSet)
指数类型CouponRate结算期限为基础EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate可以面对名称数量1键0.04 01 - 1月- 2004年01 - 1月- 2007年1 0 1南南南南100 4%债券20 2债券0.04 01 - 1月- 2004年01 - 1月- 2008年1 0 1南南南南100年4%债券15指数类型罢工解决成熟度CapReset基础主体名称数量3 Cap 0.06 01-Jan-2004 01-Jan-2008 10 100 6% Cap 10
计算δ和γ适用于限额及债券工具。
[Delta, Gamma] = hwsens(HWTree, hw子集)
δ=3×1-291.2580 -374.6368 60.9580
γ=3×1103.× 0.8584 1.4609 5.5994
利率树结构,通过使用hwtree.
数据类型:结构体
结构体
包含集合的仪器变量NINST仪器,指定使用instadd.仪器按类型分类;每种类型可以有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行向量或字符向量。
NINST
衍生品定价期权结构,创建使用derivset.
derivset
票据价格相对于利率变化的变化率,以a的形式返回NINST——- - - - - -1向量的增量。δ是通过调用的有限差来计算的吗hwtree.
1
请注意
δ是根据100个基点的收益率变动计算的。
工具的变化率关于利率的变化,以a的形式返回NINST——- - - - - -1γ的向量。γ是通过调用的有限差来计算的吗hwtree.
γ是根据100个基点的收益率变动计算的。
工具价格相对于波动率变化的变化率,返回为aNINST——- - - - - -1拉斯维加斯的向量。波动率 σ ( t , T ) 利率。维加是通过调用的有限差来计算的吗hwtree.有关挥发性过程的信息,请参见hwvolspec.
hwvolspec
维加是基于波动过程中1%的偏移计算的。
每一种乐器的价格,以aNINST——- - - - - -1向量。在利率树上通过逆向动态规划计算价格。如果一种乐器不能被定价,则必须对其进行定价南在该条目中返回。
南
hwprice|hwtree|hwvolspec|instadd
hwprice
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