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instrangefloat

构造量程笔记仪器

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InstSet = instrangefloat(扩散,解决、成熟度、RateSched重置,基础,本金,EndMonthRule)
InstSet = instrangefloat (＿＿＿、复位,本金,EndMonthRule)
InstSet = instoptstock (InstSet,＿＿＿）

描述

例子

InstSet= instrangefloat (传播，解决，成熟，RateSched，重置，基础，主要，EndMonthRule）从数据数组创建范围仪器。

例子

InstSet= instrangefloat (＿＿＿，重置，基础，主要，EndMonthRule）使用可选参数从数据数组创建范围仪器。

例子

InstSet= instoptstock (InstSet，＿＿＿）将新的量程仪表添加到现有的仪表中。

例子

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打开生活的脚本

创建一个带有范围音符的乐器组合。

传播= 100;解决=“2011年1月- 1”；成熟=“2014年1月- 1”；RateSched。日期= {“2012年1月- 1”；“2013年1月- 1”；“2014年1月- 1”};RateSched。利率＝[0.045 0.055; 0.0525 0.0675; 0.06 0.08];%创建InstSetInstSet = instrangfloat (Spread, Settle, Maturity, RateSched);%显示投资组合仪表instdisp (InstSet)
Index Type Spread Settle Maturity RateSched FloatReset Basis Principal EndMonthRule 1 rangfloat 100 01- 1- 2011 01- 1- 2014 [Struct] 10 100 1

在投资组合中加入第二个音域音符乐器。第二个范围说明:

Spread2 = 200;Settle2 =“2011年1月- 1”；Maturity2 =“2013年1月- 1”；RateSched2。日期= {“2012年1月- 1”；“2013年1月- 1”};RateSched2。利率＝[0.048 0.059; 0.055 0.068]; InstSet = instrangefloat(InstSet, Spread2, Settle2, Maturity2, RateSched2);%显示投资组合仪表instdisp (InstSet)
Index Type Spread Settle Maturity rate esched FloatReset Basis Principal EndMonthRule 1 rangfloat 100 01- 1- 2011 01- 1- 2014 [Struct] 10 100 1 2 rangfloat 200 01- 1- 2011 01- 1- 2013 [Struct] 10 100 1

输入参数

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工具变量，仅当将股票期权工具添加到现有工具集时指定。有关的更多信息InstSet变量,看到instget．

数据类型:结构体

基准利率之上的基点数，指定为标量数字。

数据类型:双

浮动利率票据结算日期，指定为NINST——- - - - - -1日期字符向量或序列号的向量。

数据类型:字符|双

浮动利率票据的到期日，指定为NINST——- - - - - -1日期字符向量或序列号的向量。

数据类型:字符|双

现金流量非零的日期范围，指定为NINST——- - - - - -1结构，其中结构数组的每个元素包含两个字段:

  • RateSched。日期- - - - - -NDates——- - - - - -1单元格数组的日期对应于范围计划。

  • RateSched。利率- - - - - -NDates——- - - - - -2数组，其第一列包含范围的下界，第二列包含范围的上界。日现金流量RateSched。日期（n)对于该范围内的速率是非零的RateSched。利率（n, 1) <率<RateSched。率（n2)。

数据类型:双|字符

(可选)每年支付的频率，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)日计数的基础，指定为NINST——- - - - - -1向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 = actual/actual (ICMA)

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

(可选)指定的名义本金金额NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)月末规则标志，用于生成日期成熟一个月有30天或少于30天的月末日期是否指定为NINST——- - - - - -1向量。

  • 0=忽略规则，意思是付款日期总是相同的数字日。

  • 1=设置规则，这意味着付款日期总是当月的最后一天。

数据类型:逻辑

输出参数

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变量，包含工具的集合，作为结构返回。仪器按类型划分，每种类型可以有不同的数据字段。每个存储的数据字段对于每个仪器都有一个行向量或字符向量。值:

  • FieldList- - - - - -NFIELDS——- - - - - -1字符向量的单元格数组，列出此仪器类型的每个数据字段的名称。

  • 班级名册- - - - - -NFIELDS——- - - - - -1字符向量的单元格数组，列出每个字段的数据类。类决定如何解析参数。有效的字符向量是“dble”，“日期”,“字符”．

  • TypeString指定添加的工具类型的字符向量。TypeString＝“RangeFloat”．

有关的更多信息InstSet变量,看到instget．

更多关于

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范围注意仪表

区间票据是一种结构性(与市场挂钩)证券，只要参考利率在一定范围内，其票面利率就等于参考利率。

如果参考利率超出范围，则该期间的息票率为0。这类工具使持有者有权获得依赖于某些参考利率水平的现金流，且最低为正。票据持有人直接受到参考汇率的影响。作为在剩余时间内不支付利息的回报，它们提供比类似标准产品(如普通浮动票据)更高的息票率。下载188bet金宝搏

参考文献

[1]年后),罗伯特。固定收益证券和利率期权模型斯坦福大学经济与金融学院。第二版》2002。

另请参阅

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主题

介绍了R2012a

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