主要内容

lrtimespec

指定雷森，默二叉树时间结构

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句法

TIMESPEC = lrtimespec（ValuationDate，成熟度，NumPeriods）

描述

例子

TIMESPEC= lrtimespec（估值那到期那NumPeriods）指定了雷森，默股票树时间结构（levree.）。

例子

全部收缩

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这个例子说明如何指定1年的时间步五段树。

atupationdate =“1  -  7月份，2010”;成熟度=“1  -  7月份，2015年”;TIMESPEC = lrtimespec（ValuationDate，成熟度，5）
TIMESPEC =结构与字段：FinObj： 'BinTimeSpec' ValuationDate：734320到期日：736146个NumPeriods：5个基础：0 EndMonthRule：1个TOBS：[0 1 2 3 4 5] DOBS：[734320 734685 735050 735415 735780 736146]

输入参数

全部收缩

定价日期和第一次观察中levree.，指定为使用串行日期数字或日期字符向量标量日期。

数据类型：双倍的|char

日期标志着雷森 - 雷默股票树的深度，指定为标序列日期数字或日期特征向量。

数据类型：双倍的|char

时间数的雷森，雷默股票树步骤，指定为标奇整数值。

笔记

雷森-雷默需要的步骤的数目是一个奇数。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

规范的时间布局levree.，返回的结构。

参考

[1]雷森D.P.，M.默。“为期权定价二项模型 - 审查和提高收敛。”应用数理财经。编号3，1996年，第319-346页。

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话题

介绍在R2010B.

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