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Cashbybls

使用黑色choles模型来确定现金或整个数字选项的价格

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句法

价格= CashBybls（Ratesspec，Stockspec，定居点，成熟度，Optspec，罢工，回报）

描述

例子

Price= cashbybls（RateSpec，，，，Stockspec，，，，定居，，，，到期，，，，OPTSPEC，，，，Strike，，，，Payoff）使用Black-Scholes选项定价模型计算现金或整个欧洲数字选项的价格。

例子

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考虑一个欧洲电话，并将现金或全天候的期权放在期货合同上，行使罢工价格为90美元，固定收益为10美元，于2008年10月1日到期。假设2008年1月1日，该合同的交易价格为110美元，每年25％的波动率为每年4.5％。使用此数据，计算呼叫的价格，并将现金或全天候的期权放在期货合约上。首先，创建RateSpec：

定居='1月1日';成熟度=“ 2008年10月1日”;费率= 0.045;复合= -1;基础= 1;Ratespec = IntenVset（“评估日期”，，，，定居，，，，“开始日”，，，，定居，，，，...'端'，成熟，“费率”，费率，“复合”，，，，Compounding,'Basis'，，，，Basis)
Ratespec =带有字段的结构：FINOBJ：“ Ratesspec”复合：-1碟片：0.9668速率：0.0450末端：0.7500启动时间：0末日：733682 StartDates：733408估值：733408基础：733408基础：1 EndMonThrule：1 EndmonThrules：1 EndmonThrules：1 EndMonThrules：1 EndMonThrule：1 EndMonThrule：1

定义Stockspec。

AssetPrice = 110; Sigma = .25; DivType ='Continuous';Divamount =费率；StockSpec = Stockspec（Sigma，AssetPrice，Divtype，Divamount）
StockSpec =带有字段的结构：FinOBJ：“ Stockspec” Sigma：0.2500 AssetPrice：110 RictendDype：{'continul'} RictendAmounts：0.0450 exdividendEdendDates：[]

定义呼叫并放置选项。

optspec = {'call';'put'};罢工= 90;收益= 10;

计算价格。

pcon =Cashbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...到期，Optspec，罢工，回报）
pcon =2×17.6716 1.9965

输入参数

全部收缩

利率期限结构（年度化和连续复合），由RateSpec从...获取IntenVSet。有关利率规范的信息，请参阅IntenVSet。

数据类型：结构

Stock specification for the underlying asset. For information on the stock specification, seeStockspec。

Stockspec处理几种基础资产。例如，对于物理商品，价格是Stockspec。Asset，，，，the volatility isStockspec.sigma，便利收益是Stockspec.dividendamounts。

数据类型：结构

篮子选项的定居或交易日期，指定为NINST-经过-1串行日期数或日期字符向量的向量。

数据类型：双倍的|char|细胞

篮子选项的到期日期，指定为NINST-经过-1串行日期数或日期字符向量的向量。

数据类型：双倍的|char|细胞

选项的定义为'call'or'put'，指定为NINST-经过-1向量。

数据类型：char|细胞

罢工价格价值，指定为NINST-经过-1向量。

数据类型：双倍的

回报值(or the amount to be paid at expiration), specified as anNINST-经过-1向量。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

Expected prices for cash-or-nothing option, returned as aNINST-经过-1向量。

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