主要内容

CashBybls.

使用Black-Scholes模型确定现金或无线数字选项的价格

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句法

Price = CashBybls（Ratespec，StockSpec，定居，成熟，Optspec，Strike，Cayoff）

描述

例子

价格= cashbybls（RateSpec那斯托克那定居那到期那optspec.那罢工那回报）使用Black-Scholes选项定价模型计算现金或欧洲数字选项的价格。

例子

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打开生活的脚本

考虑欧洲呼吁并将现金或禁止的期货合约与举行的现金或行使为90美元，固定支付10月1日至2008年10月1日到期。假设2008年1月1日，合同交易价格为110美元，每年25％的波动率为25％，无风险率为4.5％。使用此数据，计算通话的价格，并在期货合同上放置现金或删除选项。首先，创造RateSpec：

解决='1月1日2008';成熟='10月1日2008';速率= 0.045;复合= -1;基础= 1;ratespec = intenvset（'估值'解决,'startdates'解决,......'enddates'，成熟，'费率'，费率，“复合”复合,'基础'基础)
ratespec =结构与字段：FINOBJ：'Ratespec'复合：-1光盘：0.0450终端：0.0450终止时间：0 ENDDATES：733682起始：733408估值：733408基础：1终液：1

定义斯托克。

AssetPrice = 110;σ=升至;DivType =“连续”;Divamount =率;StockSpec = StockPec（Sigma，Assetprice，Divtype，Divamount）
StockSpec =结构与字段：FINOBJ：'StockSpec'Sigma：0.2500 AssetPrice：110分裂型：{'连续'} Dividendamounts：0.0450 Exdidenddates：[]

定义呼叫并放置选项。

optspec = {“电话”;“把”};罢工= 90;支付= 10;

计算价格。

Pcon = cashbybls(RateSpec, StockSpec, Settle，......成熟，optspec，罢工，支付）
PCON =.2×17.6716 1.9.65

输入参数

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利率期限结构（年化和不断复合），由此指定RateSpec从...获取intenvset.。有关利率规范的信息，请参阅intenvset.。

数据类型：塑造

标的资产的股票规格。有关股票规格的信息，请参见斯托克。

斯托克处理几种类型的潜在资产。例如，对于物理商品价格是StockSpec。资产，波动性为Stockspec.Sigma.，方便产量是Stockspec.dividendamounts.。

数据类型：塑造

篮子选项的结算或交易日期，指定为NINST-经过-1序列日期号或日期字符向量矢量。

数据类型：双倍的|char|细胞

篮子选项的到期日，指定为一个NINST-经过-1序列日期号或日期字符向量矢量。

数据类型：双倍的|char|细胞

选择的定义“电话”或“把”，指定为一个NINST-经过-1向量。

数据类型：char|细胞

罢工价格值，指定为一个NINST-经过-1向量。

数据类型：双倍的

支付值(或到期支付的金额)，指定为NINST-经过-1向量。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

现金或零期权的预期价格，以NINST-经过-1向量。

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