主要内容

assetbybls.

使用Black-Scholes模型确定资产或无数字选项的价格

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句法

Price = AssetByBl（RatesPec，StockSpec，Sold，成熟，Optspec，Strike）

描述

例子

价钱= assetbybls（Ratespec.那斯托克那定居那到期那optspec.那罢工）使用Black-Scholes选项定价模型计算资产或欧洲数字选项。

例子

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考虑两项资产或任何东西在非异常的支付股票上，罢工的股票和2009年1月30日到期，2008年1月3日在2008年11月3日起过境。股票在97.50交易。使用此数据，如果无风险速率为4.5％，则计算资产或NOLE PUT选项的价格，并且波动率为22％。首先，创造Ratespec.。

安顿='11月3日至2008';成熟='1月30日2009';速率= 0.045;复合= -1;ratespec = intenvset（'估值'， 定居，'startdates'， 定居，......'enddates'，成熟，'费率'，费率，“复合”，复合）
ratespec =结构与字段：FINOBJ：'Ratespec'复合：-1光盘：0.9893房价：0.0450终端：0 0.2391起始机：0 ENDDATES：733803 StartDates：733715估值：733715基础：0终核：1

定义斯托克。

AssetPrice = 97.50;Sigma = .22;StockSpec = StockSpec（Sigma，Assetprice）
StockSpec =结构与字段：FINOBJ：'StockSpec'Sigma：0.2200 Assetprice：97.5000 Dividendtype：[] Dividendamounts：0 exdidenddates：[]

定义PUT选项。

optspec = {'放'};罢工= [95; 93];

计算价格。

PAON = AssetByBls（RatesPec，StockSpec，Sold，成熟，Optspec，Strike）
PAON =2×133.7666 26.9662

输入参数

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利率期限结构（年化和不断复合），由此指定Ratespec.从...获取intenvset.。有关利率规范的信息，请参阅intenvset.。

数据类型：塑造

股票规格为潜在资产。有关库存规格的信息，请参阅斯托克。

斯托克处理几种类型的潜在资产。例如，对于物理商品价格是Stockspec.asset.，波动性是Stockspec.Sigma.，方便产量是Stockspec.dividendamounts.。

数据类型：塑造

篮子选项的结算或交易日期，指定为ninst.-经过-1序列日期号或日期字符向量矢量。

数据类型：双倍的|char|细胞

篮子选项的到期日，指定为一个ninst.-经过-1序列日期号或日期字符向量矢量。

数据类型：双倍的|char|细胞

选择的定义'称呼'要么'放'，指定为一个ninst.-经过-1向量。

数据类型：char|细胞

降低罢工价值，指定为一个ninst.-经过-1向量。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

资产或无效选项的预计价格，作为a返回ninst.-经过-1向量。

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