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assetsensbybls

使用Black-Scholes模型确定资产或无资产数字期权的价格或敏感性

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语法

PriceSens = assetsensbybls (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、OptSpec罢工)
PriceSens = assetsensbybls (＿＿＿，名称，价值）

描述

例子

PriceSens= assetsensbybls (Ratespec.，StockSpec，解决，成熟，OptSpec，罢工）利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算“要么有资产，要么一无所有”的欧洲数字期权或敏感性。

例子

PriceSens= assetsensbybls (＿＿＿，名称,值）除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个名称-值对参数指定选项。

例子

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考虑两项资产或任何东西在非异常的支付股票上，罢工的股票和2009年1月30日到期，2008年1月3日在2008年11月3日起过境。股票在97.50交易。使用此数据，如果风险率为4.5％，则计算资产的价格和敏感性，如果无风险率为4.5％，波动率为22％。首先，创造Ratespec.．

安顿=11月- 3 - 2008的；成熟='1月30日2009'；率= 0.045;复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”， 定居，startdate可以的， 定居，．．.“EndDates”成熟,“利率”率,“复合”，复合）
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复利:-1盘:0.9893利率:0.0450 EndTimes: 0.2391 StartTimes: 0 EndDates: 733803 StartDates: 733715 ValuationDate: 733715 Basis: 0 endmonth规则:1

定义StockSpec．

AssetPrice = 97.50;Sigma = .22;StockSpec = StockSpec（Sigma，Assetprice）
StockSpec =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.2200 AssetPrice: 97.5000 DividendType: []

定义PUT选项。

OptSpec = {'放'};罢工= (95;93);

计算delta, price和gamma。

OutSpec = {“δ”；“价格”；“伽马”};δ，价格，伽玛] = AssetsensbyBls（Ratespec，StockSpec，Setten，．．.成熟，optspec，罢工，“OutSpec”OutSpec)
δ=2×1-3.0833 - -2.8337
价格=2×133.7666 - 26.9662
γ=2×10.0941 - 0.1439

输入参数

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利率期限结构(年化和连续复合)，由Ratespec.获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

股票规格为潜在资产。有关库存规格的信息，请参阅stockspec．

stockspec处理几种类型的基础资产。例如，实物商品的价格是Stockspec.asset.，波动性是StockSpec。σ，方便收益为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型:结构体

一篮子期权的结算或交易日期，指定为ninst.——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

篮子期权的到期日，指定为ninst.——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

选项定义为'称呼'要么'放'，指定为ninst.——- - - - - -1向量。

数据类型:字符|细胞

采煤走向值，指定为ninst.——- - - - - -1向量。

数据类型:双

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值是相应的价值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子:[伽玛，Δ] = AssetsensbyBls（Ratespec，StockSpec，Sollet，成熟，Optspec，Strike，'Outspec'，{'Gamma';'delta'}）

定义输出，指定为逗号分隔对“OutSpec”A.NOUT-, -1或者一个1——- - - - - -NOUT字符向量的单元格数组，其值可能为“价格”，“δ”，'伽玛'，“织女星”，“λ”，的ρ，“θ”， 和“所有”．

OutSpec ={'所有'}指定输出是δ，伽玛，Vega.，λ，ρ，θ， 和价钱，按这个顺序。这和指定是一样的OutSpec包括每一个敏感性。

例子:outspec = {'delta'，'gamma'，'vega'，'lambda'，'rho'，'theta'，'price'}

数据类型:字符|细胞

输出参数

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预期价格或敏感性(使用OutSpec）对于资产或无效选项，作为a返回ninst.——- - - - - -1向量。

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