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gapbybls

利用Black-Scholes模型确定缺口数字期权的价格

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价格= gapbybls(RateSpec,StockSpec，结算，成熟度，OptSpec，罢工，罢工阈值)

描述

例子

价格= gapbybls (RateSpec，StockSpec，解决，成熟，OptSpec，罢工，StrikeThreshold）利用Black-Scholes期权定价模型计算欧洲数字期权价格的差距。

例子

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这个例子展示了如何使用Black-Scholes期权定价模型计算缺口期权价格。考虑一个缺口看涨期权，买入一支行权值为57、2008年1月1日到期的不分红股票。2008年7月1日，该股的交易价格为50美元。使用这些数据，计算无风险利率为9%，执行阈值为50，波动率为20%时的期权价格。

解决=“2008年1月- 1”；成熟=7月- 1 - 2008的；复利= -1;比率= 0.09;%计算RateSpecRateSpec = intenvset(“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,.．.“EndDates”成熟,“利率”率,“复合”复合,“基础”1);%定义StockSpec资产价格= 50;σ = 2;股票规格=股票规格(西格玛，资产价格);定义看涨期权和看跌期权OptSpec = {“电话”；“把”};罢工= 57;StrikeThreshold = 50;%计算价格Pgap = gapbybls(RateSpec, StockSpec，结算，到期，OptSpec，.．.罢工,StrikeThreshold)
Pgap =2×1-0.0053 - 4.4866

输入参数

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利率期限结构(年化和连续复利)，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参见intenvset．

数据类型:结构体

标的资产的股票规格。有关库存规格的信息，请参见stockspec．

stockspec处理几种类型的基础资产。例如，实物商品的价格是StockSpec。资产，波动率为StockSpec。σ，方便收益率为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型:结构体

一篮子期权的结算或交易日期，指定为NINST——- - - - - -1序列日期数字或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

一篮子期权的到期日，指定为NINST——- - - - - -1序列日期数字或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

选项的定义为“电话”或“把”，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:字符|细胞

支付权值，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

决定期权是否成功的行权值，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

输出参数

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缺口期权的预期价格，作为a返回NINST——- - - - - -1向量。

更多关于

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空白选项

一个空白选项是一种数字期权，一次罢工决定期权是否有或没有钱，另一次罢工决定收益的大小。

另请参阅

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在R2009a中引入

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