主要内容

Lookbacksbyls.

使用Monte Carlo仿真计算欧洲或美国的寻求选择的价格和敏感性

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语法

[价格，路径，时代，Z] = Lookbacksbyls（RatesPec，StockSpec，Optspec，Strike，Sold，锻炼）
[PriceSens，路径，时间，Z]=lookbacksensbyls(___、名称、值)

描述

实例

[普利森斯,路径,次,Z]=lookbacksensbyls(Ratespec.,股票规格,OptSpec,罢工,定居,锻炼)使用Longstaf-Schwartz模型来返回Lookbace选项的价格或敏感性，用于Monte Carlo模拟。Lookbacksbyls.计算欧洲和美国的寻求选择的价格。

对于美式期权，Longstaff-Schwartz最小二乘法计算早期行使溢价。

Lookbacksbyls.计算固定和浮动回顾选项的值。计算浮动罢工的Lookback选项的值，罢工必须指定为楠.

实例

[普利森斯,路径,次,Z]=lookbacksensbyls(___,名称、值)添加可选的名称-值对参数。

例子

全部崩溃

打开实时脚本

定义Ratespec..

起始日期=“2013年1月- 1”;enddates =“2014年1月- 1”；费率=0.41；复合=1；费率规范=intenvset(“估价日期”，开始日期，'startdates'，开始日期，......“结束日期”，结束，“费率”，差饷，“复利”复合)
等级规范=带字段的结构：FinObj: 'RateSpec' compound: -1 Disc: 0.6637 Rates: 0.4100 EndTimes: 1 StartTimes: 0 EndDates: 735600 StartDates: 735235 ValuationDate: 735235 Basis: 0 endmonth规则:1

定义股票规格连续股息产量。

资产价格=120；西格玛=0.3；收益率=0.045；StockSpec=StockSpec（西格玛、资产价格、，“连续”，收益率）
StockSpec =带字段的结构：FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.3000 AssetPrice: 120 DividendType: {'continuous'} dividendamount: 0.0450 ExDividendDates: []

定义浮动Lookback选项。

解决=“2013年1月- 1”;成熟='7月1日至2013年';optspec ='称呼'；罢工=NaN；

计算欧洲浮动回望期权的价格和增量。

OutSpec = {'价钱',“三角洲”};[价格，delta] = Lookbacksbyls（Ratespec，Stockspec，Optspec，Strike，Sold，成熟，......'outspec'，超出规格）
价格= 27.0768.
增量=0.2256
打开实时脚本

定义Ratespec..

起始日期=“2013年1月- 1”;enddates ='1月1日至2015年1月';率= 0.1;复合= 1;RateSpec = intenvset (“估价日期”，开始日期，'startdates'，开始日期，......“结束日期”，结束，“费率”，差饷，“复利”复合)
等级规范=带字段的结构：FinObj:“费率规格”组合：-1个盘面：0.8187费率：0.1000结束时间：2个开始时间：0结束日期：735965开始日期：735235估价日期：735235基准：0结束月规则：1

定义股票规格.

Assetprice = 103;西格玛= 0.30;StockSpec = StockSpec（Sigma，Assetprice）
StockSpec =带字段的结构：FinObj:'StockSpec'Sigma:0.3000资产价格：103 DividendType:[]DividendAmounts:0 ExDividendDates:[]

定义固定的Lookback选项。

解决=“2013年1月- 1”;成熟='7月1日至2013年';optspec ='称呼';罢工= 99;

计算欧洲固定回顾选项的价格和三角洲。

OutSpec = {'价钱',“三角洲”};[价格，delta] = Lookbacksbyls（Ratespec，Stockspec，Optspec，Strike，Sold，成熟，......'outspec'，超出规格）
价格=22.7227
δ= 1.1349

输入参数

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利率期限结构（年化和不断复合），由此指定Ratespec.从意图集。有关利率规格的信息，请参阅意图集.

数据类型：结构

标的资产的股票规格。有关股票规格的信息，请参见股票规格.

股票规格可以处理多种类型的基础资产。例如，实物商品的价格用Stockspec.asset.，波动率是表示的库存规格西格玛，方便收益是代表的Stockspec.dividendamounts..

数据类型：结构

期权的定义'称呼'或者'放'，指定为NINST——- - - - - -1.字符向量的单元格数组。

数据类型：字符|单间牢房

期权执行价格值，使用NINST——- - - - - -1.执行价格值的向量。

数据类型：单身的|双倍的

寻找选项的结算或交易日期，指定为日期字符向量或使用a的序列日期编号NINST——- - - - - -1.传染媒介或细胞阵列的字符向量日期。

数据类型：双倍的|字符|单间牢房

欧洲或美国期权的可赎回或可赎回日期矩阵，指定为日期字符向量或序列日期号，如下所示：

  • 欧洲选项 -NINST——- - - - - -1.行权日期向量。对于欧式期权，只有一个行权日期，即期权到期日。

  • 美式期权-NINST——- - - - - -2.运动日期边界向量。对于每一种票据，期权的行使日期是在该行的一对日期之间或包括这一对日期之间的任何一个息票日。如果只有一个非楠已列出日期，或者锻炼是A.NINST——- - - - - -1.序列日期数字的向量或字符向量的单元格数组，在定居以及单一列出的行使日期。

数据类型：双倍的|字符|单间牢房

名称值参数

指定可选的逗号分隔的字符对名称、值参数。姓名是参数名和价值是相应的价值。姓名必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数，如下所示：Name1, Value1,…,的家.

例子：价格= Lookbacksbyls（RatesPec，StockSpec1，StockSpec2，Sold，成熟，Optspec，Strike，Cor，'Americanopt'，1，'Outspec'，{'所有'}）

选项类型，指定为逗号分隔的配对'美国经济'和带有这些值的整数标志标志：

  • 0- 欧洲的

  • 1.——美国

笔记

对于美国选项，LongStaff-Schwartz最小二乘法用于计算早期的运动溢价。有关最小二乘法的更多信息，请参阅https://people.math.ethz.ch/%7ehjfurrer/teaching/longstaffschwartzamericanoptionslestsquaremontecarlo.pdf..

数据类型：单身的|双倍的

独立样本路径的标量数（模拟试验），指定为逗号分隔对，由“NumTrials”和一个非负整数。

数据类型：单身的|双倍的

每次试用的仿真期间标量，指定为逗号分隔对“NumPeriods”和一个非负整数。NumPeriods仅在为欧洲回望期权定价时考虑。对于美国回望期权，NumPeriod等于选择期间的运动天数。

数据类型：单身的|双倍的

时间序列的依赖随机变体阵列，指定为包括的逗号分隔对“Z”A.NumPeriods——- - - - - -1.——- - - - - -NumTrials三维数组。的Z值生成驱动模拟的布朗运动矢量（即维纳进程）。

数据类型：单身的|双倍的

抗动性采样的指标，指定为逗号分隔对组成'attheth'和价值符合事实的或者错误的.

数据类型：必然的

定义输出，指定为逗号分隔对，由'outspec'A.零- 经过-1.或者1.——- - - - - -零可能值为的字符向量的单元格数组“价格”,'三角洲',“伽马”,'vega',“拉姆达”,“Rho”,“西塔”和“全部”.

OutSpec={'All'}指定输出应为希腊字母表的第4个字母,γ,维加,兰姆达,Rho,θ.和价格， 以该顺序。这与指定相同超越包括每个敏感度。

例子：OutSpec ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“λ”、“ρ”、“θ”、“价格”}

数据类型：字符|单间牢房

输出参数

全部崩溃

预期价格或敏感度（由超越）Lookback选项，作为一个返回1.——- - - - - -1.大堆

相关状态变量的模拟路径，以numperiods + 1——- - - - - -1.——- - - - - -NumTrials3-D时间序列阵列。每一排路径是状态向量的转置X(T)时间T对于给定的试验。

与模拟路径相关的观察时间返回numperiods + 1——- - - - - -1.与模拟路径相关联的观测时间列向量。的每个元素次与的对应行相关联路径.

相依随机变量的时间序列数组，以NumPeriods——- - - - - -1.——- - - - - -NumTrials三维阵列Z指定为输入参数。如果Z未指定输入参数，则Z输出参数包含内部生成的随机变量。

更多关于

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回顾选择权

A.回顾选项是基于底层资产在选项的整个寿命期间实现的最大值或最小值的路径依赖选项。

金融工具工具箱™ 软件支持两种类型的回溯选项：固定和浮动。固定回溯选项具有指定的金宝app执行价格，而浮动回溯选项具有由资产路径确定的执行价格。有关详细信息，请参阅回顾选择权.

参考文献

[1] 赫尔，J.C。期权、期货和其他衍生品第五版。Englewood Cliffs，NJ：Prentice Hall，2002。

另见

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话题

在R2014A介绍

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