主要内容

LookbacksyCVGSG.

使用Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型计算欧洲回溯期权的价格或敏感性

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句法

价格= LookbackSensbyCVGGSG（RatesPec，StockSpec，Optspec，Strike，Sold，锻炼）
价格= lookbacksysbycvgsg（___、名称、值)

描述

例子

价格= lookbacksensbycvgsg (RateSpec那斯托克那optspec.那罢工那定居那锻炼）利用Conze-Viswanathan模型和Goldman-Sosin-Gatto模型对欧洲回溯期权的价格或敏感性进行了回归。LookbacksyCVGSG.计算欧洲固定和浮动罢工选择的价格。计算浮动罢工的Lookback选项的值，罢工必须指定为南．高盛-索辛-盖托模型被用于浮动打击回望期权。Conze-Viswanathan模型用于固定打击回望期权。

例子

价格= lookbacksensbycvgsg (___那名称，价值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

定义RateSpec．

startdates =.“2013年1月- 1”；EndDates =“2014年1月- 1”；率= 0.41;复合= 1;ratespec = intenvset（'估值'startdate可以,'startdates'startdate可以,......“EndDates”，结束，“利率”率,“复合”复合)
ratespec =结构与字段：FinObj: 'RateSpec' compound: -1 Disc: 0.6637 Rates: 0.4100 EndTimes: 1 StartTimes: 0 EndDates: 735600 StartDates: 735235 ValuationDate: 735235 Basis: 0 endmonth规则:1

定义斯托克有连续的股息收益率。

AssetPrice = 120;sigma = 0.3;产量= 0.045;StockSpec = StockSpec（Sigma，Assetprice，“连续”、产量)
StockSpec =.结构与字段：FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.3000 AssetPrice: 120 DividendType: {'continuous'} dividendamount: 0.0450 ExDividendDates: []

定义浮动Lookback选项。

解决=“2013年1月- 1”；成熟='7月1日至2013年'；optspec =“电话”；罢工=南;SMinMax = 100;

计算欧洲浮动时光选项的价格和三角洲。

OutSpec = {'价钱'那'三角洲'};[价格，delta] = lookbacksycvgsg（Ratespec，Stockspec，Optspec，Strike，......定居，成熟，'assetminmax'SMinMax,'outspec'，outspec）
价格= 36.9926
delta = 0.8659.
打开生活的脚本

定义RateSpec．

startdates =.“2013年1月- 1”；EndDates ='1月1日至2015年1月'；率= 0.1;复合= 1;ratespec = intenvset（'估值'startdate可以,'startdates'startdate可以,......“EndDates”，结束，“利率”率,“复合”复合)
ratespec =结构与字段：FinObj: 'RateSpec'复利:-1盘:0.8187利率:0.1000 EndTimes: 2 StartTimes: 0 EndDates: 735965 StartDates: 735235 ValuationDate: 735235 Basis: 0 endmonth规则:1

定义斯托克．

AssetPrice = 103;σ= 0.30;StockSpec = StockSpec (Sigma, AssetPrice)
StockSpec =.结构与字段：FINOBJ：'StockSpec'Sigma：0.3000 AssetPrice：103 Dividendtype：[] Dividendamounts：0 exdidenddates：[]

定义固定的Lookback选项。

解决=“2013年1月- 1”；成熟='7月1日至2013年'；optspec =“电话”；罢工= 99;

价格和三角洲为欧洲的固定回顾选项。

OutSpec = {'价钱'那'三角洲'};[Price, Delta] = lookbacksensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec，......罢工，定居，成熟，'outspec'，outspec）
价格= 22.7227
δ= 1.1349

输入参数

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利率期限结构（年化和不断复合），由此指定RateSpec从...获取intenvset.．有关利率规范的信息，请参阅intenvset.．

数据类型：塑造

标的资产的股票规格。有关股票规格的信息，请参见斯托克．

斯托克处理几种类型的基础资产。例如，实物商品的价格用StockSpec。资产，波动率是表示的Stockspec.Sigma.，方便收益是代表的Stockspec.dividendamounts.．

数据类型：塑造

期权的定义为“电话”或“把”，指定为aNINST——- - - - - -1字符向量的单元格阵列。

数据类型：字符|细胞

选项删除价格值，使用a指定为整数NINST——- - - - - -1罢工价格价值矢量。

数据类型：单身的|双倍的

回溯选项的结算或交易日期，指定为日期字符向量或使用NINST——- - - - - -1字符矢量日期的向量或单元数组。

数据类型：双倍的|字符|细胞

欧洲选项到期日，指定为日期字符向量或使用a的序列日期编号NINST——- - - - - -1矢量或细胞阵列的日期。

数据类型：双倍的|字符|细胞

名称值对参数

指定可选的逗号分离对名称，价值参数。名称是参数名称和价值为对应值。名称必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:PriceSens = lookbacksensbycvgsg (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, AssetMinMax, AssetMinMax, OutSpec,{'所有'})

标的资产的最大或最小价格，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型：单身的|双倍的

定义输出，指定为逗号分隔对，由'outspec'和一个n- 经过-1或者一个1——- - - - - -n具有可能值的字符向量单元阵列'价钱'那'三角洲'那“伽马”那'vega'那'lambda'那的ρ那'theta','全部'．

OutSpec ={'所有'}指定输出应该是三角洲那γ那维加那lambda.那rho.那θ.,价格， 以该顺序。这与指定相同outspec.包括每个敏感性。

例子:OutSpec ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“λ”、“ρ”、“θ”、“价格”}

数据类型：字符|细胞

输出参数

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预期价格或敏感度（由outspec.）Lookback选项，作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

更多关于

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回顾选项

一种回顾选项是基于底层资产在选项的整个寿命期间实现的最大值或最小值的路径依赖选项。

金融工具工具箱™软件支持两种类型的回看选项:固定和浮动。金宝app固定回看期权有一个指定的执行价格，而浮动回看期权的执行价格由资产路径决定。有关更多信息，请参见回顾选项．

参考文献

赫尔，j.c。期权、期货和其他衍生品第五版。Englewood Cliffs，NJ，Prentice Hall，2002年。

也可以看看

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话题

介绍了R2014a

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