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spreadsensbykirk

用柯克定价模型计算欧洲期权价差或敏感性

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PriceSens = spreadbykirk (RateSpec StockSpec1 StockSpec2,定居,成熟,OptSpec,罢工,Corr)
价格= Spreadsensbykirk（＿＿＿，名称，价值）

描述

例子

PriceSens= Spreadbykirk（ratespec.，StockSpec1.，StockSpec2.，解决，到期，OptSpec，罢工，corr）使用Kirk定价模型返回欧洲传播期权价格或敏感性。

PriceSens= spreadsensbykirk (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称值对参数。

例子

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定义价差选项日期。

安顿=“01 - jun - 2012”；成熟='01 -sep-2012'；

定义资产1。RBOB汽油的价格和波动性

Price1gallon = 2.85;％$ /加仑价格1 =价格1加仑* 42;%美元/桶Vol1 = 0.29;

定义资产2。WTI原油价格及波动率

Price2 = 93.20;%美元/桶影响= 0.36;

定义资产1和资产2的基础资产价格之间的相关性。

相关系数= 0.42;

定义价差选项。

OptSpec ='称呼'；罢工= 20;

定义ratespec.．

速率= 0.05;复合= -1;基础= 1;Ratespec = Intenvset（“ValuationDate”， 定居，startdate可以的， 定居，．．.'结局'成熟,'费率'率,．．.'复合'，复合，'基础'， 基础）
RateSpec =结构与字段：FINOBJ：'Ratespec'复合：-1光盘：0.9876房价：0.0500结束：0.2500起始时间：0 ENDDATES：735113起始机：735021估值：735021基础：1终末期：1

定义StockSpec这两项资产。

StockSpec1 = StockSpec（Vol1，Price1）
StockSpec1 =结构与字段：FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.2900 AssetPrice: 119.7000 DividendType: []
StockSpec2 = stockspec(Vol2, Price2)
StockSpec2 =.结构与字段：FINOBJ：'StockSpec'Sigma：0.3600 AssetPrice：93.2000分裂型：[] Dividendamounts：0 exdidenddates：[]

基于Kirk模型计算扩展期权价格和敏感性。

outspec = {“价格”，“δ”，'伽玛'};[Price, Delta, Gamma] = spreadsensbykirk(RateSpec, StockSpec1, StockSpec2, Settle，．．.成熟度，OptSpec, Strike, Corr，“OutSpec”，outspec）
价格= 11.1904
δ=1×20.6722 -0.6067
γ=1×20.0191 0.0217

输入参数

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利率期限结构(年化和连续复合)，由ratespec.获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

潜在资产的库存规范1.有关库存规格的信息，请参阅stockspec．

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如，实物商品的价格用StockSpspec.asset.时，波动性表示为StockSpspec.Sigma.，方便收益率表示为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型:结构体

标的资产股票规格2。有关股票规格的信息，请参见stockspec．

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如，实物商品的价格用StockSpspec.asset.时，波动性表示为StockSpspec.Sigma.，方便收益率表示为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型:结构体

价差选项的结算日期，指定为日期字符向量或使用ninst.-经过-1传染媒介或细胞阵列字符向量日期。

数据类型:char|细胞|双倍的

扩展选项的到期日，指定为日期字符向量或使用ninst.-经过-1传染媒介或细胞阵列字符向量日期。

数据类型:char|细胞|双倍的

选择的定义为'称呼'或者'放'，指定为ninst.-经过-1字符向量的单元阵列。

数据类型:char|细胞

期权执行价格值，使用as指定为整数ninst.-经过-1执行价格价值向量。

如果罢工= 0时，该函数计算交易期权的价格和敏感性。

数据类型:单|双倍的

标的资产价格之间的相关性，用作为整数指定ninst.-经过-1向量。

数据类型:单|双倍的

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值论点。的名字参数名和价值是相应的价值。的名字必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子：PriceSens = spreadsensbykirk (RateSpec StockSpec1 StockSpec2,定居,成熟,OptSpec,罢工,,OutSpec,{'所有'})

定义输出，指定为逗号分隔对组成“OutSpec”A.NOUT-, -1或者1-经过-NOUT字符向量的单元格数组，其值可能为“价格”，“δ”，'伽玛'，“织女星”，“λ”，'rho'，“θ”， 和'全部'．

outspec = {'全部'}指定输出应该是δ，伽玛，Vega.，λ，ρ，θ， 和价钱，按这个顺序。这和指定是一样的outspec.包括每一个敏感性:

例子：outspec = {'delta'，'gamma'，'vega'，'lambda'，'rho'，'theta'，'price'}

数据类型:char|细胞

输出参数

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预期价格或敏感度值（由...定义）outspec.）展开选项，作为一个返回ninst.-经过-1或者ninst.-经过-2向量。

更多关于

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传播选项

一个传播的选择是一个关于两个潜在资产差异的选项。

例如，一个欧洲人呼吁两种资产的差异X1和X2将在到期时得到下列偿付:

最大限度 （ X 1 − X 2 − K ， 0 ）

地点:

K是罢工价格。

有关更多信息，请参阅传播选项．

参考

[1] Carmona, R.， Durrleman, V. <价差期权定价与套期保值>。暹罗评论。第45卷，第4期，第627-685页，工业和应用数学学会，2003。

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