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chooserbybls

使用Black-Scholes模型对欧洲简单选择选项进行定价

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价格= chooserbybls(RateSpec,StockSpec，结算，到期，罢工，ChooseDate)

描述

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价格= chooserbybls (RateSpec，StockSpec，解决，成熟，罢工，ChooseDate）使用Black-Scholes模型计算欧洲简单选择期权的价格。

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以2007年6月1日行使价格为60美元的欧洲期权为例。该期权将于2007年12月2日到期。假设标的股票每年提供5%的连续股息收益率，交易价格为50美元，每年的波动率为20%。年化连续复利无风险利率为每年10%。假设你必须在2007年8月31日做出选择。使用这些数据:

资产价格= 50;罢工= 60;解决=“2007年6月- 1”；成熟=“2007年12月- 2”；ChooseDate =“8月- 31 - 2007”；RiskFreeRate = 0.1;σ = 0.20;收率= 0.05
产量= 0.0500

定义RateSpec而且StockSpec．

RateSpec = intenvset(“复合”, 1“利率”RiskFreeRate,startdate可以的，.．.和解协议,“EndDates”、成熟);股票规格=股票规格(Sigma，资产价格，“连续”、产量);

为选择器选项定价。

价格= chooserbybls(RateSpec, StockSpec，结算，到期，.．.罢工,ChooseDate)
价格= 8.9308

输入参数

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年化零利率期限结构，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参见intenvset．

数据类型:结构体

标的资产的库存规格，指定用途StockSpec获得stockspec．有关库存规格的信息，请参见stockspec．

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如，股票、股票指数和商品。中未指定红利StockSpec，假设股息为0．

请注意

只有红利类型连续可以考虑为选择。

数据类型:结构体

结算或交易日期，使用NINST——- - - - - -1序列日期数字的向量或日期字符向量的单元格数组。解决必须早于成熟．

数据类型:双|字符|细胞

到期日，指定为NINST——- - - - - -1使用连续日期数字或日期字符向量的单元格数组的向量。

数据类型:双|字符|细胞

期权行权价格，用NINST——- - - - - -1非负整数的向量。

数据类型:双

选择日期，用NINST——- - - - - -1序列日期数字的向量或日期字符向量的单元格数组。

数据类型:双|字符|细胞

输出参数

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预期价格，返回为NINST——- - - - - -1向量。

参考文献

马克·鲁宾斯坦。“给犹豫不决者的选择。”风险。1991年第4卷。

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