blsprice

布莱克 - 斯科尔斯看跌和看涨期权定价

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句法

[呼叫，就把] = blsprice（价格，攻击，速度，时间，波动率）
[呼叫，认沽] = blsprice（___，产量）

描述

例

[呼叫，放] = blsprice（价格，罢工，率，时间，挥发性）欧洲单位计算并投入使用看涨期权价格Black-Scholes模型。

注意

任何输入参数可以是标量，矢量或矩阵。如果一个标量，则该值用于定价的所有选项。如果多于一个的输入是向量或矩阵，则这些非标量输入的尺寸必须相同。

确保这件事率，时间，挥发性,产量在一致的时间单位表示。

例

[呼叫，放] = blsprice（___，产量）增加了一个可选的参数产量。

例子

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这个例子显示了如何定价，在三个月的$ 95，行使价到期欧式股票期权。假设标的股票支付任何股息，$ 100的行业，并有每年50％的波动。无风险利率为每年10％。

[呼叫，认沽] = blsprice（100，95，0.1％，0.25，0.5）
电话= 13.6953
把= 6.3497
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在S＆P 100指数是在910和具有每年25％的波动。所关注的无风险利率是每年2％和索引提供每年2.5％的股息收率。计算三个月的欧式看涨的价值，并与980，行使价放。

[呼叫，认沽] = blsprice（910980，0.02，0.25，0.25，0.025）
呼叫= 19.6863
把= 90.4683
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价格与美元购买英镑的外汇期权。

S = 1.6;％即期汇率X = 1.6;罢工％T = .3333;r_d =。08;％美元利率r_f =厚;%英镑利率σ= 2;价格= blsprice(年代,X, r_d, T,σ,r_f)
价格= 0.0639

输入参数

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当前价格标的资产的，指定为数字值。

数据类型：双

期权的行使价格，指定为数值。

数据类型：双

年化连续复合无风险收益率在期权的整个生命周期，指定为正的十进制数。

数据类型：双

时间的选项，指定的年数到期。

数据类型：双

年化资产价格的波动（即，年率连续复利资产收益率的标准差），指定为正十进制数。

数据类型：双

（可选）年化连续进行配料，在选项的寿命标的资产，指定为十进制数的收率。如果产量为空或丢失，默认值是0。

例如,产量可以代表股息收益率（年度股息率表示为证券价格的百分比）或国外无风险利率为写在股票指数和货币选项。

注意

blsprice可以处理其他类型，如期货和货币underlies的。当定价期货（黑色模型），输入输入参数产量如：

产率=率
当定价货币（加曼 - Kohlhagen模型），输入输入参数产量如：
产率= ForeignRate
哪里ForeignRate是外国连续复利、年化的无风险利率。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

欧洲看涨期权的价格，以矩阵形式返回。

欧洲看跌期权的价格，以矩阵形式返回。

参考文献

[1]船体，约翰C.期权，期货和其它衍生工具。第5版，Prentice Hall出版社，2003。

David G. Luenberger，[2]。投资学。牛津大学出版社，1998年。

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话题

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