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blslambda

布莱克-斯科尔斯弹性

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语法

[CallEl, PutEl] = blslambda(价格、罢工、速度、时间、波动)
[CallEl, PutEl] = blslambda (___、产量)

描述

例子

(CallEl,PutEl) = blslambda (价格,罢工,率,时间,波动)返回一个选项的弹性。CallEl看涨期权是弹性因素还是杠杆因素PutEl是看跌期权的弹性因素还是杠杆因素。弹性(期权头寸的杠杆)衡量的是标的资产价格每1%的变化中期权价格的变化百分比。blslambda用途normcdf，统计和机器学习工具箱™中的正常累积分布函数。

请注意

blslambda可以处理其他类型的基础，如期货和货币。当定价期货(黑色模型)，输入输入参数收益率为:

收益率=率
当对货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:
收益率= ForeignRate
在哪里ForeignRate是国外连续复利年化无风险利率。

例子

(CallEl,PutEl) = blslambda (___,收益率)的可选参数收益率。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何找到期权头寸的布莱克-斯科尔斯弹性或杠杆。

[CallEl, PutEl] = blslambda(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3)
CallEl = 8.1274
PutEl = -8.6466

输入参数

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标的资产的当前价格，指定为数值。

数据类型:双

期权的行权价格，指定为数值。

数据类型:双

期权期限内的年化、连续复合的无风险收益率，指定为正的小数值。

数据类型:双

到期权到期的时间(以年为单位)，指定为数值。

数据类型:双

年化资产价格波动率(连续复合资产收益的年化标准差)，指定为正的小数值。

数据类型:双

（可选）在选项的寿命中，年化，潜在资产的生长持续复合，指定为十进制价值。例如，对于在股票指数上写的选项，收益率可以表示股息收益率。外汇期权,收益率可能是外国的无风险利率。

数据类型:双

输出参数

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以数值形式返回的看涨期权弹性或杠杆系数。

看跌期权弹性或杠杆系数，以数值返回。

参考

[1] daigle, R。先进的期权交易。麦格劳-希尔,1993年。

另请参阅

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主题

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