blsrho

布莱克-斯科尔斯对利率变化的敏感性

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语法

[CallRho, PutRho] = blsrho(价格、罢工、速度、时间、波动)
[CallRho, PutRho] = blsrho (___、产量)

描述

例子

(CallRho,PutRho)= blsrho (价格,罢工,率,时间,波动)返回看涨期权rhoCallRho，以及看跌期权PutRho。是衍生证券价值相对于利率的变化率。blsrho使用normcdf，正态累积分布函数的统计和机器学习工具箱™。

请注意

blsrho也可以处理基础资产，如货币。当为货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:

收益率= ForeignRate
在哪里ForeignRate是外国连续复利、年化的无风险利率。

例子

(CallRho,PutRho)= blsrho (___,收益率)添加可选参数收益率。

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了如何找到布莱克-斯科尔斯敏感性，rho，对利率变化。

[CallRho, PutRho] = blsrho(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
CallRho = 6.6686
PutRho = -5.4619

输入参数

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标的资产的当前价格，指定为数值。

数据类型:双

期权的行使价格，指定为数值。

数据类型:双

年化、连续复合无风险回报率，在期权有效期内，指定为正的十进制值。

数据类型:双

期权到期的时间(以年为单位)，指定为数值。

数据类型:双

年化资产价格波动率(连续复合资产收益率的年化标准差)，指定为正的小数值。

数据类型:双

(可选)标的资产在期权有效期内的年化连续复合收益率，以十进制值表示。例如，对于写在股票指数上的期权，收益率可以表示股息收益率。外汇期权,收益率可以是国外无风险利率。

数据类型:双

输出参数

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调用选项rho，作为数值返回。

看跌期权rho，以数值形式返回。

参考文献

赫尔，约翰·C。期权、期货和其他衍生品。第五版普伦蒂斯·霍尔(Prentice Hall)， 2003年出版。

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