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supersharesensbybls

确定价格或supershare数字选项用布莱克-斯科尔斯模型的敏感性

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语法

PriceSens = supersharesensbybls (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、StrikeLow StrikeHigh)
PriceSens = supersharesensbybls (___、名称、值)

描述

例子

PriceSens= supersharesensbybls (RateSpec,StockSpec,解决,成熟,StrikeLow,StrikeHigh)计算价格或敏感性supershare数字选项用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。

例子

PriceSens= supersharesensbybls (___,名称,值)指定选项使用一个或多个名称-值对参数除了输入参数在前面的语法。

例子

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这个例子展示了如何计算价格和supershare数字选项用布莱克-斯科尔斯模型的敏感性。考虑一个supershare基于nondividend支付股票的投资组合350年罢工和较低上450年的罢工。投资组合的价值在2008年11月1日是400。无风险利率是4.5%,波动率是18%。通过这些数据,计算的价格和敏感性supershare选项2月1日2009年。

解决=11月- 1 - 2008的;成熟=“2009年2月- 1”;率= 0.045;基础= 1;复合= 1;%定义RateSpecRateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,…“EndDates”成熟,“利率”率,“复合”复合,“基础”、基础);%定义StockSpecAssetPrice = 400;σ=只要;StockSpec = StockSpec(σ,AssetPrice);%定义高低点StrikeLow = 350;StrikeHigh = 450;%计算价格Pssh = supersharebybls (RateSpec StockSpec定居,成熟,…StrikeLow StrikeHigh)
Pssh = 0.9411
%计算的三角洲和θsupershare选项OutSpec = {“δ”;“θ”};(δθ)= supersharesensbybls (RateSpec StockSpec,结算,…成熟,StrikeLow StrikeHigh,“OutSpec”OutSpec)
δ= -0.0010
θ= -1.0102

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

股票为标的资产规范。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec处理多种类型的基础资产。例如,对于实物大宗商品价格StockSpec.Asset波动率是StockSpec.Sigma和便利收益率StockSpec.DividendAmounts。

数据类型:结构体

结算或贸易篮子的日期选项,指定为一个NINST——- - - - - -1串行数字或日期特征向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

篮子期权到期日,指定为一个NINST——- - - - - -1串行数字或日期特征向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

较低的执行价格值,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

执行价格高值,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的逗号分隔条名称,值参数。的名字参数名称和吗价值相应的价值。的名字必须出现在引号。您可以指定几个名称和值对参数在任何顺序Name1, Value1,…,的家。

例子:(γ,θ,价格)= supersharesensbybls (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、StrikeLow StrikeHigh, OutSpec,{“伽马”、“θ”、“价格”})

定义输出,指定为逗号分隔组成的“OutSpec”和一个NOUT-,-1或者一个1——- - - - - -NOUT单元阵列与可能的值的特征向量“价格”,“δ”,“伽马”,“织女星”,“λ”,的ρ,“θ”,“所有”。

OutSpec ={'所有'}指定输出δ,γ,维加,λ,ρ,θ,价格,在这个秩序。这是一样的指定OutSpec包括每个灵敏度。

例子:OutSpec ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“λ”、“ρ”、“θ”、“价格”}

数据类型:字符|细胞

输出参数

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预期价格或敏感性supershare选项,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

更多关于

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Supershare选项

一个supershare选项支付一定比例的资产潜在的投资组合,如果资产位于较低和上界之间的到期选项。

有关更多信息,请参见数字的选择。

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