basketstockspec

使用Longstaff-Schwartz模型指定篮子股票结构

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语法

BasketStockSpec = BasketStockSpec(σ,AssetPrice、数量、相关)

BasketStockSpec = BasketStockSpec (＿＿＿，名称，价值）

描述

例子

BasketStockSpec= basketstockspec (σ，AssetPrice，数量，相关）创建一篮子股票结构。

例子

BasketStockSpec= basketstockspec (＿＿＿，名称,值）除了以前语法中的输入参数之外，使用一个或多个名称值对参数指定选项。

例子

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为三只股票创造一个篮子股票结构

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找一个包含三种股票的篮子。这两支股票目前的交易价格分别为56美元、92美元和125美元，年波动率分别为20%、12%和15%。一篮子期权包含第一支股票的25%，第二支股票的40%，第三支股票的35%。第一种股票提供1%的连续股息，而其他两种股票不提供股息。第一资产与第二资产的相关性为30%，第二资产与第三资产的相关性为11%，第一资产与第三资产的相关性为16%。使用此数据创建BasketStockSpec结构:

AssetPrice =(56个;92;125);σ= (0.20;0.12;0.15);％创建相关矩阵。相关矩阵是对称的%在主对角线上有一个。NumInst = 3;相关系数= 0 (NumInst, 1);相关系数(1、2)= .30;相关系数(2,3)=厚;相关系数(1、3)= 16;= triu(Corr,1) + tril(Corr'，-1) + diag(ones(NumInst,1)， 0);％定义红利DivType =细胞(NumInst, 1);DivType {1} =“连续”；DivAmounts =细胞(NumInst, 1);DivAmounts {1} = 0.01;数量= (0.25;0.40;0.35);Sigma，资产价格，数量，Corr，．.．'dividendtype'DivType,“DividendAmounts”，divamounts）

BasketStockSpec =结构与字段：FINOBJ：'BasketStockspec'Sigma：[3x1 Double] Assetprice：[3x1 Double]数量：[3x1 Double]相关性：[3x3 double] dividendtype：{3x1 cell} dividendamounts：{3x1 cell} exdividenddates：{3x1 cell}

检查BasketStockSpec结构。

BasketStockSpec。相关

ans =3×31.0000 0.3000 0.1600 0.3000 1.0000 0.1100 0.1600 0.1100 1.0000

为两支股票创建一篮子股票结构

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找一个包含两支股票的一篮子期权。这些股票目前的交易价格分别为60美元和55美元，每年的波动幅度为30%。一篮子期权包含每只股票的50%。第一支股票在2009年5月1日和2009年9月1日提供0.25美元的现金股息。第二支股票提供3%的连续股息。资产之间的关联度为40%。使用此数据创建结构BasketStockSpec：

AssetPrice = [60; 55];σ= [0.30,0.30];％创建相关矩阵。相关矩阵是对称的%在主对角线上有一个。相关系数= [1 0.40;0.40 1];％定义红利numinst = 2;DivType =细胞(NumInst, 1);DivType {1} ='现金'；DivType {2} =“连续”；DivAmounts =细胞(NumInst, 1);divands {1} = [0.25 0.25];DivAmounts {2} = 0.03;ExDates =细胞(NumInst, 1);ExDates {1} = {'5月1日2009'9月- 1 - 2009的};数量= [0.5;0.50];BasketStockSpec = BasketStockSpec（Sigma，Assetprice，数量，相关性，．.．'dividendtype'DivType,“DividendAmounts”，divamounts，'exdividenddates'，exdates）

BasketStockSpec =结构与字段：FINOBJ：'BasketStockSpec'sigma：[2x1 Double] AssetPrice：[2x1 Double]数量：[2x1 Double]相关性：[2x2 double] dividendtype：{2x1 cell} dividendamounts：{2x1 cell} exdidendeddates：{2x1 cell}

检查BasketStockSpec结构。

BasketStockspec.dividendtype.

ans =2 x1细胞{'Cash'} {'连续'}

输入参数

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`σ`- - - - - -标的证券年度价格波动率
向量在小数

标的证券的年价格波动率，指定为ninst.-经过-1向量在小数。

数据类型:双

`AssetPrice`- - - - - -底层资产价格值0
向量

标的资产在时刻0(指定为a)的价格值ninst.-经过-1向量。

数据类型:双

`数量`- - - - - -篮子中包含的仪器的数量
向量

篮子中包含的仪器的数量，指定为一个ninst.-经过-1向量。

数据类型:双

`相关`- - - - - -相关价值
矩阵

相关值，指定为ninst.-经过-1矩阵。

数据类型:双

名称值对参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值论点。的名字参数名和价值是相应的价值。的名字必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子：

BasketStockSpec = BasketStockspec（Sigma，Assetprice，数量，相关性，'Dividendtype'，Divtype，'Dividendamount'，Divamounts）

`“DividendAmounts”`- - - - - -一篮子工具的股息数额
行矢量

篮子工具的股息金额，指定为逗号分隔对，由“DividendAmounts”和一个ninst.-经过-1单元阵列。单元格数组的每个元素都是1-经过-NDIV现金股利的行向量或表示相应工具的连续年化股息收益率的标量。

数据类型:双

`'dividendtype'`- - - - - -股票红潮类型
字符向量的单元格数组

股票分红类型，指定为逗号分隔对组成'dividendtype'和一个ninst.-经过-1指定股票分红类型的字符向量单元格数组。红利类型必须是其中之一现金实际的美元股利连续的连续股息率。

数据类型:char|细胞

`'exdividenddates'`- - - - - -篮子仪器的前股市日期
细胞阵列

篮子仪器的股息日期，指定为逗号分隔对组成'exdividenddates'和一个ninst.-经过-1单元格数组指定篮子工具的除息日期。每一行是1-经过-NDIV出售日期的矩阵现金类型。对应于篮子工具的行连续的股息类型，小区是空的。如果没有篮子仪器支付连续的股息，不确定exdividenddates.．

数据类型:细胞

输出参数

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