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optstocksensbyls

使用蒙特卡罗模拟计算欧洲、百慕大或美国香草期权的价格和敏感性

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PriceSens = optstocksensbyls (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
PriceSens=optstocksensbyls(＿＿＿，名称，值）
[PriceSens，Path，Times，Z]=optstocksensbyls（费率规范，股票规范，OptSpec，罢工，结算，行使日期）
[PriceSens，Path，Times，Z]=optstocksensbyls(＿＿＿，名称，值）

描述

例子

PriceSens= optstocksensbyls (等级规范，StockSpec，OptSpec，罢工，解决，锻炼日期）使用Longstaff-Schwartz模型返回普通期权价格或敏感性。optstocksensbyls计算欧洲、百慕大和美国香草期权的价格或敏感性。

对于美式期权和百慕大期权，采用Longstaff-Schwartz最小二乘方法计算早期期权溢价。

例子

PriceSens= optstocksensbyls (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

［PriceSens，路径，次，Z]=optstocksensbyls(等级规范，StockSpec，OptSpec，罢工，解决，锻炼日期）使用Longstaff-Schwartz模型返回普通期权价格或敏感性。

例子

［PriceSens，路径，次，Z]=optstocksensbyls(＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

定义等级规范．

startdate可以=“2013年1月- 1”; 结束日期=“2015年1月1日”；速率=0.05；速率规范=强度集(“ValuationDate”startdate可以,“开始日期”startdate可以,...“EndDates”，结束日期，“利率”率)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“费率规格”组合：2盘：0.9060费率：0.0500结束时间：4开始时间：0结束日期：735965开始日期：735235估价日期：735235基准：0结束月规则：1

定义StockSpec的资产。

AssetPrice=100；Sigma=0.1；DivType=“连续”；DivAmounts = 0.04;StockSpec = StockSpec (Sigma, AssetPrice, DivType, divamount)
股票规格=结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.1000 AssetPrice: 100 DividendType: {'continuous'} dividendamount: 0.0400 ExDividendDates: []

定义香草选项。

OptSpec=“呼叫”；解决=“2013年1月- 1”；ExerciseDates =“2015年1月- 1”；罢工=105；

计算δ使用Longstaff-Schwartz模型的普通期权的敏感性。

反向= true;OutSpec = {“三角洲”};PriceSens = optstocksensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike，...ExerciseDates定居,“对立的”，相反，“超出规格”OutSpec)
普利森斯=0.3945

显示的输出价格，δ，路径,次，请使用下列方法:

OutSpec = {“价格”，“三角洲”}；[Price，Delta，Path，Times]=optstocksensbyls（RateSpec，StockSpec，OptSpec，Strike，...ExerciseDates定居,“对立的”，相反，“超出规格”, OutSpec);

输入参数

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利率期限结构（年化和连续复合），由等级规范获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型：结构体

标的资产的股票规格，使用StockSpec获得stockspec．有关股票规格的信息，请参见stockspec．

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如，股票、股票指数和商品。

数据类型：结构体

选项的定义，指定为“呼叫”或“放”使用字符向量。

数据类型：烧焦

使用非负标量整数指定的期权执行价格值：

  • 对于欧式期权，使用履约价格的标量。

  • 如果选择百慕大，请使用1-借-NSTRIKES执行价格向量。

  • 对于美式期权，使用执行价格标量。

数据类型：仅有一个的|双重的

香草选项的结算日期或交易日期，指定为日期字符向量或序列日期号。

数据类型：双重的|烧焦

选项执行日期，指定为日期字符向量或序列日期号：

  • 对于欧式期权，使用1-借-1向量的日期。对于欧洲来说，只有一个选择锻炼日期在期权到期日。

  • 如果选择百慕大，请使用1-借-NSTRIKES向量的日期。

  • 如果是美式选项，请使用a1-借-2运动日期边界向量。期权可以在该行中两个日期之间的任何日期或包括这两个日期之间的任何日期执行。如果只有一个非南日期被列出，或者如果锻炼日期是一个1-借-1序列日期数字的向量或字符向量的单元格数组，可在两者之间进行选择解决以及单列锻炼日期．

数据类型：双重的|烧焦

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值论据。名称参数名和价值是对应的值。名称必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子：Price = optstocksensbyls(RateSpec,StockSpec, OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates，'AmericanOpt'，'1'，'NumTrials'，'2000'，'OutSpec'，{'Price'，'Delta'，'Gamma'})

选项类型，指定为逗号分隔对，由“AmericanOpt”和一个正整数标量标志值:

  • 0-欧洲还是百慕大

  • 1——美国

请注意

对于美式期权和百慕大期权，采用Longstaff-Schwartz最小二乘方法计算早期期权溢价。有关最小二乘法的更多信息，请参见https://people.math.ethz.ch/%7Ehjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf．

数据类型：仅有一个的|双重的

模拟试验，指定为逗号分隔对，包括“NumTrials”和标量数量的独立采样路径。

数据类型：双重的

每个试验的模拟周期，指定为逗号分隔对，由“NumPeriods”和一个标量。NumPeriods仅在为欧洲香草期权定价时考虑。想要美式和百慕大香草口味，NumPeriod等于多少运动期权期限内的天数。

数据类型：双重的

用于生成驱动模拟的布朗运动向量（即维纳过程）的相关随机变量，指定为逗号分隔对，由“Z”和NumPeriods-借-1-借-NumTrials三维时间序列阵列。

数据类型：仅有一个的|双重的

对偶抽样指示符，指定为逗号分隔对，包括“对立的”值为真正的或假．

数据类型：逻辑

定义输出，指定为逗号分隔对，由“超出规格”和NOUT-借-1或1-借-NOUT字符向量的单元格数组，其值可能为“价格”，“三角洲”，“伽马”，“织女星”，“λ”，的ρ，“θ”,“所有”．

OutSpec ={'所有'}指定输出应该是δ，伽马射线，维加，λ，ρ，西塔,价格，按该顺序。这与指定相同OutSpec包括每一个敏感性:

例子：OutSpec={'delta'，'gamma'，'vega'，'lambda'，'rho'，'theta'，'price'}

数据类型：烧焦|细胞

输出参数

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预期价格或敏感性(定义为OutSpec)普通选项的，作为1-借-1数组中。

相关状态变量的模拟路径，以(NumPeriods+1)———1-借-NumTrials三维时间序列数组。每行路径是状态向量的转置吗X（t)时间t对于给定的试验。

与模拟路径关联的观察时间，以(NumPeriods+1)———1与模拟路径相关联的观测时间列向量。的每个元素次与对应的行路径．

相依随机变量，如果Z指定为可选输入参数时，返回相同的值。否则,Z包含内部生成的随机变量。

更多关于

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常规期权

一个香草选项是仅包含最标准组件的选项类别。

普通期权有一个到期日和直接的执行价格。美式选项和欧式选项都属于香草选项。

普通期权的收益如下：

  • 一个电话: 马克斯 （ 年代 t − K ， 0 ）

  • 对于看跌期权： 马克斯 （ K − 年代 t ， 0 ）

地点:

圣标的资产当时的价格是多少t．

K这是执行价。

有关详细信息，请参阅常规期权．

另请参阅

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