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OptstocksensbyRgw.

使用Roll-Geske-Whaley选项定价模型确定美国的电话期权价格或敏感性

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句法

价格= OptstocksensbyRGW（Ratespec，StockSpec，Sold，成熟，Optspec，Strike）
价格= Optstocksensbyrgw（___，名称，价值）

描述

例子

价格= OptstocksensbyRGW（Ratespec.那斯托克那定居那到期那optspec.那罢工）使用Roll-Geske-Whaley选项定价模型计算美国的电话期权价格或敏感性。

笔记

OptstocksensbyRgw.使用Roll-Geske-Whaley选项定价模型计算美国电话的价格。通过计算部分衍生物的离散近似来评估所有敏感性。这意味着该选项对每个相关参数的分数更改重估，并且选项值的变化除以增量，是近似的灵敏度值。

例子

价格= OptstocksensbyRGW（___那名称，价值）为此添加可选的名称值对参数outspec.。

例子

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此示例显示了如何使用Roll-Geske-Whaley选项定价模型计算美国呼叫期权价格和敏感性。考虑2008年1月1日至2008年1月1日的锻炼价格的美国股票期权，于2008年5月1日到期。假设底层股票在2008年4月1日支付4美元的股息。该股价格为80美元，波动率为30美元％ 每年。无风险率为每年6％。使用此数据，计算价格和值三角洲和伽玛使用Roll-Geske-Whaley选项定价模型的美国呼叫。

AssetPrice = 80;安顿='1月1日2008';成熟='May-01-2008';罢工= 82;速率= 0.06;sigma = 0.3;divamount = 4;divdate ='APR-01-2008';％定义了RatesPec和StockSpecStockSpec = StockSpec（Sigma，Assetprice，{'现金'}，divamount，didate）;ratespec = intenvset（'估值'， 定居，'startdates'， 定居，......'enddates'，成熟，'费率'， 速度，“复合”，-1，'基础'，1）;％定义outspecoutspec = {'价钱'那'三角洲'那'伽玛'};[价格，三角洲，伽玛] = Optstocksensbyrgw（Ratespec，StorageSpec，Setten，......成熟，罢工，'outspec'，outspec）
价格= 4.3860.
delta = 0.5022
伽玛= 0.0336.

输入参数

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利率期限结构（年化和不断复合），由此指定Ratespec.从...获取intenvset.。有关利率规范的信息，请参阅intenvset.。

数据类型：塑造

股票规格为潜在资产。有关库存规格的信息，请参阅斯托克。

斯托克处理几种类型的潜在资产。例如，对于物理商品价格是Stockspec.asset.，波动性是Stockspec.Sigma.，方便产量是Stockspec.dividendamounts.。

数据类型：塑造

结算或交易日期，指定为使用a的序列日期号或日期字符矢量ninst.-经过-1向量。

数据类型：双倍的|char

期权的成熟日期，指定使用a的序列日期号或日期字符向量ninst.-经过-1向量。

数据类型：双倍的|char

选择的定义'称呼'要么'放'，指定为aninst.-经过-1具有值的字符向量的单元格阵列'称呼'要么'放'。

数据类型：char|细胞

选择罢工价格值，指定为非负面ninst.-经过-1向量。

数据类型：双倍的

名称值对参数

指定可选的逗号分离对名称，价值论点。名称是参数名称和价值是相应的价值。名称必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen。

例子：δ，伽玛，价格] = OptstocksensbyRGW（Ratespec，Stockspec，Sold，Pertury，Optspec，Strike，'Outspec'，Outspec）

定义输出，指定为逗号分隔对'outspec'A.n- 经过-1要么1-经过-n具有可能值的字符向量单元阵列'价钱'那'三角洲'那'伽玛'那'vega'那'lambda'那'rho'那'theta'， 和'全部'。

outspec = {'全部'}指定输出应该是三角洲那伽玛那Vega.那lambda.那rho.那θ.， 和价钱， 以该顺序。这与指定相同outspec.包括每个敏感性：

例子：outspec = {'delta'，'gamma'，'vega'，'lambda'，'rho'，'theta'，'price'}

数据类型：char|细胞

输出参数

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预计未来价格或敏感度值，作为一个返回ninst.-经过-1向量。

数据类型：双倍的

更多关于

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香草选项

一种香草选项是一个只包含最标准组件的选项。

vanilla选项有一个到期日和直接的罢工价格。美国风格的选项和欧洲风格的选项均分为vanilla选项。

vanilla选项的回报如下：

  • 对于电话： 最大限度 （ S. T. - K. 那 0. ）

  • 为了一个： 最大限度 （ K. - S. T. 那 0. ）

在哪里：

英石是目前底层资产的价格T.。

K.是罢工价格。

有关更多信息，请参阅香草选项。

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