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利用rolls - geske - whaley期权定价模型确定美国看涨期权价格

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价格= optstockbyrgw (RateSpec StockSpec、结算、成熟,罢工)

描述

例子

价格= optstockbyrgw (RateSpec，StockSpec，解决，成熟，罢工）使用Roll-Geske-Whaley期权定价模型计算美国看涨期权价格。

请注意

optstockbyrgw使用rolls - geske - whaley期权定价模型计算美国看涨期权的单股现金股利价格。

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利用Roll-Geske-Whaley期权定价模型确定美国看涨期权价格

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这个例子展示了如何使用Roll-Geske-Whaley期权定价模型来确定美国看涨期权的价格。考虑一份行使价为22美元、于2009年2月1日到期的美国看涨期权。标的股票在2008年6月1日的交易价格为20美元，每年波动20%。年化连续无风险复利利率为每年6.77%。该股在2008年9月1日的股息为2美元。利用这些数据，利用Roll-Geske-Whaley期权定价模型计算美国看涨期权的价格。

解决=“小君- 01 - 2008”；成熟=“2月- 01 - 2009”；AssetPrice = 20;罢工= 22;σ= 0.2;率= 0.0677;DivAmount = 2;DivDate =“9月- 01 - 2008”；定义RateSpec和StockSpecRateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,“EndDates”，．..成熟,“利率”率,“复合”, 1“基础”, 0);StockSpec = StockSpec (Sigma, AssetPrice， {)“现金”}, DivAmount DivDate);Price = optstockbyrgw(RateSpec, StockSpec，结算，到期，Strike)

价格= 0.3359

输入参数

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`RateSpec`- - - - - -利率期限结构
结构

利率期限结构(年化和连续复合)，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

`StockSpec`- - - - - -标的资产的股票规格
结构

标的资产的股票规格。有关股票规格的信息，请参见stockspec．

stockspec处理几种类型的基础资产。例如，实物商品的价格是StockSpec。资产，波动性为StockSpec。σ，方便收益为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型:结构体

`解决`- - - - - -结算或交易日期
串行日期数字|日期特征向量

结算或交易日期，指定为连续日期编号或日期字符向量NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双|字符

`成熟`- - - - - -期权到期日
串行日期数字|日期特征向量

成熟度日期选项，指定为序列日期号或日期字符向量NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双|字符

`罢工`- - - - - -期权执行价格价值
负的向量

期权执行价格值，指定为非负NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

输出参数

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`价格`-预期看涨期权价格
向量

预期看涨期权价格，返回为aNINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

另请参阅

impvbyrgw|intenvset|optstocksensbyrgw|stockspec

主题

介绍了R2008b

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