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cashsensbybls

使用Black-Scholes模型确定数字期权的价格或敏感度

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语法

PriceSens = cashsensbybls (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、OptSpec罢工,回报)
PriceSens = cashsensbybls (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

PriceSens= cashsensbybls (RateSpec，StockSpec，解决，成熟，OptSpec，罢工，回报）采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算欧洲数字期权的价格或敏感性。

例子

PriceSens= cashsensbybls (＿＿＿，名称,值）除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个名称-值对参数指定选项。

例子

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打开生活的脚本

考虑一份欧洲看涨期权和一份执行价为90美元、2008年10月1日到期、固定收益为10美元的期货合约的“要么付现，要么不付现”期权。假设在2008年1月1日，该合约的交易价格为110美元，年波动率为25%，无风险利率为4.5%。利用这些数据，计算看涨期权的价格和敏感性，并在期货合约中押注现金或无现金期权。首先,创建一个RateSpec：

解决=“2008年1月- 1”；成熟=10月- 1 - 2008的；率= 0.045;复合= 1;基础= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,．.．“EndDates”成熟,“利率”率,“复合”复合,“基础”基础)
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec' compound: -1 Disc: 0.9668 Rates: 0.0450 EndTimes: 0.7500 StartTimes: 0 EndDates: 733682 StartDates: 733408 ValuationDate: 733408 Basis: 1 EndMonthRule: 1

定义StockSpec．

AssetPrice = 110;σ=升至;DivType =“连续”；DivAmount =利率;stock = stock (Sigma, AssetPrice, DivType, DivAmount)
StockSpec =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.2500 AssetPrice: 110 DividendType: {'continuous'} dividendamount: 0.0450 ExDividendDates: []

定义买入和卖出期权。

OptSpec = {“电话”；“把”};罢工= 90;收益= 10;

计算，和价格。

OutSpec = {“伽马”；“θ”；“价格”};[Gamma, Theta, Price] = cashsensbybls(RateSpec, StockSpec，．.．结算，到期，OptSpec，打击，回报，“OutSpec”OutSpec)
γ=2×1-0.0050 - 0.0050
θ=2×1-2.2489 - 1.8139
价格=2×17.6716 - 1.9965

输入参数

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利率期限结构(年化和连续复合)，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

标的资产的股票规格。有关股票规格的信息，请参见stockspec．

stockspec处理几种类型的基础资产。例如，实物商品的价格是StockSpec。资产，波动性为StockSpec。σ，方便收益为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型:结构体

一篮子期权的结算或交易日期，指定为NINST——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

篮子期权的到期日，指定为NINST——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

选项定义为“电话”或“把”，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:字符|细胞

执行价格值，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

支付值(或到期支付的金额)，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:(γ,θ,价格)= cashsensbybls (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、OptSpec罢工,回报,OutSpec,{“伽马”、“θ”、“价格”})

定义输出，指定为逗号分隔对，由“OutSpec”和一个NOUT-, -1或者一个1——- - - - - -NOUT字符向量的单元格数组，其值可能为“价格”，“δ”，“伽马”，“织女星”，“λ”，的ρ，“θ”,“所有”．

OutSpec ={'所有'}指定输出为δ，γ，维加，λ，ρ，θ,价格，按这个顺序。这和指定是一样的OutSpec包括每一个敏感性。

例子:OutSpec ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“λ”、“ρ”、“θ”、“价格”}

数据类型:字符|细胞

输出参数

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预期价格或敏感性(使用OutSpec)，以现金或一无所有的方式返回NINST——- - - - - -1向量。

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