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gapbybls

数字选项用布莱克-斯科尔斯模型确定的价格差距

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价格= gapbybls (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、OptSpec罢工,StrikeThreshold)

描述

例子

价格= gapbybls (RateSpec,StockSpec,解决,成熟,OptSpec,罢工,StrikeThreshold)欧洲数字期权价格计算差距用布莱克-斯科尔斯期权定价模型。

例子

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这个例子展示了如何使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价格的差距。考虑电话差距和看跌期权nondividend支付股票罢工的57和1月1日到期的2008年。2008年7月1日,股票交易在50岁。通过这些数据,计算的价格选项如果无风险利率是9%,罢工阈值是50,波动率是20%。

解决= datetime (2008、1、1);成熟= datetime (2008、7、1);复合= 1;率= 0.09;%计算RateSpecRateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,…“EndDates”成熟,“利率”率,“复合”复合,“基础”1);%定义StockSpecAssetPrice = 50;σ= 2;StockSpec = StockSpec(σ,AssetPrice);%定义调用和看跌期权OptSpec = {“电话”;“把”};罢工= 57;StrikeThreshold = 50;%计算价格Pgap = gapbybls (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、OptSpec…罢工,StrikeThreshold)
Pgap =2×1-0.0053 - 4.4866

输入参数

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利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

股票为标的资产规范。股票的规范信息,请参阅stockspec。

stockspec处理多种类型的基础资产。例如,对于实物大宗商品价格StockSpec.Asset波动率是StockSpec.Sigma和便利收益率StockSpec.DividendAmounts。

数据类型:结构体

结算或贸易篮子的日期选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,gapbybls还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

篮子期权到期日,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,gapbybls还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

定义的选项“电话”或“把”指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:字符|细胞

回报值,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

罢工回报值,确定选项,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

输出参数

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预期的价格差距的选择,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

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空白选项

一个空白选项是哪一个数字选择罢工决定如果选择的钱,另一个罢工决定回报的大小。

版本历史

介绍了R2009a

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另请参阅

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