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touchbybls

采用Black-Scholes期权定价模型对一触式和无触式二元期权定价

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语法

价格= touchybls (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、BarrierSpec障碍,回报)

描述

例子

价格= touchybls (RateSpec，StockSpec，解决，成熟，BarrierSpec，障碍，回报）使用Black-Scholes期权定价模型计算一触式和无触式二元期权。

例子

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打开生活的脚本

使用以下数据计算一键式选项的价格:

AssetPrice = 105;率= 0.1;波动率= 0.2;解决=' 01 - 1月- 2018；成熟=' 01 - 7 - 2018；

定义RateSpec使用intenvset．

RateSpec = intenvset (“ValuationDate”解决,startdate可以的解决,“EndDates”，．..成熟,“利率”率,“复合”1);

定义StockSpec使用stockspec．

DividendType =“连续”；股息收益率=利率- 0.1;StockSpec = StockSpec(波动性，资产价格，股利类型，股利收益率);

计算一键式二元期权的价格。

BarrierSpec =“不”；障碍= 100;收益= 15;Price = touchbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, BarrierSpec, Barrier, Payoff)
价格= 9.7264

输入参数

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利率期限结构(年化和连续复合)，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

标的资产的股票规格。有关股票规格的信息，请参见stockspec．

stockspec处理几种类型的基础资产。例如，对于实物商品，价格是StockSpec。资产，波动性为StockSpec。σ，方便收益为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型:结构体

触摸选项的结算或交易日期，指定为NINST——- - - - - -1使用连续日期号、日期字符向量或日期时间对象的矩阵。

数据类型:双|字符|datetime

触摸选项的到期日，指定为NINST——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。

数据类型:双|字符|细胞

障碍选项类型，指定为NINST——- - - - - -1具有以下值的字符向量单元格数组:

  • “不”——几次

    如果标的资产的交易价格达到或超过该值，一键式期权将提供一笔收益障碍的水平。否则,回报是零。

  • “NT”——不出手

    不接触选项提供了一个回报如果标的资产从未在或超过障碍的水平。否则,回报是零。

数据类型:字符|细胞

屏障值，指定为NINST——- - - - - -1数值矩阵。

数据类型:双

支付值，指定为NINST——- - - - - -1数值矩阵。

请注意

支付值是计算的时间点障碍值是达到了。回报要么是现金，要么什么都没有。属性指定的不接触选项BarrierSpec，回报在成熟的选项。

数据类型:双

输出参数

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在时间0时一键式选项的预期价格，返回为NINST——- - - - - -1矩阵。

更多关于

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触摸和非触摸选项

一触式和非触式期权提供了一种回报，如果潜在现货从未或从未交易在或超过障碍水平。否则，收益为零。

如果交易者一直持有合约直到到期，那么一键式期权只可能产生两种结果:

  • 目标价(障碍)，交易员收取全部保费。

  • 目标价(障碍)，交易者失去最初支付的交易金额。

参考文献

[1] Haug E。期权定价公式的完整指南。麦格劳-希尔教育,2007年。

[2] Wystup U。外汇期权和结构性产品。下载188bet金宝搏威利金融,2007。

另请参阅

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