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Optstocksensbyfd.

用有限差分法计算普通期权价格或敏感性

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[价格，PreserGrid，Assetprices，Times] = OptstocksensbyFd（Ratespec，Stockspec，Optspec，Strike，Sold，锻炼）
[价格，PreserGrid，Assetprices，Times] = Optstocksensbyfd（＿＿＿，名称，价值）

描述

例子

［PriceSens，PriceGrid，assetprices.，时代) = optstocksensbyfd (RateSpec，StockSpec，OptSpec，罢工，解决，锻炼）使用有限差分法计算vanilla选项价格或敏感性。

例子

［PriceSens，PriceGrid，assetprices.，时代) = optstocksensbyfd (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称值对参数。

例子

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打开生活的脚本

创建一个RateSpec．

AssetPrice = 50;罢工= 45;率= 0.035;波动率= 0.30;解决='01-jan-2015'；成熟='01-jan-2016'；基础= 1;ratespec = intenvset（“ValuationDate”，定居，'startdates'，定居，“EndDates”，......成熟,“利率”率,“复合”，-1，'基础'，基础）
RateSpec =结构体字段:FINOBJ：'RATYSPEC'复合：-1光盘：0.9656利息：0.0350终止：0 ENDITES：736330 Startdates：735965估价：735965基础：1个终端：1

创建一个StockSpec．

StockSpec = StockSpec（波动，Assetprice）
StockSpec =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.3000 AssetPrice: 50 DividendType: []

使用有限差分法计算欧洲香草呼叫选项的价格和敏感性。

ExerciseDates =“2015年5月- 1”；optspec ='称呼'；outspec = {'价钱'；“δ”；'theta'};[价格，三角洲，Theta] = Optstocksensbyfd（Ratespec，StockSpec，Optspec，Strike，Setting，......锻炼，'outspec'，outspec）
价格= 6.7352
δ= 0.7765
Theta = -4.9999.

输入参数

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利率期限结构（年化和不断复合），由此指定RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型：结构体

股票规格为潜在资产。有关库存规格的信息，请参阅stockspec．

stockspec处理几种类型的基础资产。例如，实物商品的价格是StockSpec。资产，波动性为StockSpec。σ，方便收益为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型：结构体

选项定义为“电话”或“把”，指定为具有值的字符向量或字符串数​​组“电话”或“把”．

数据类型：char|细绳

选项罢工价格值，指定为非负标量或向量。

  • 对于欧洲期权，使用执行价格标量。

  • 如果选择百慕大，请使用1-经过-nstrikes.罢工价格矢量。

  • 对于美式期权，使用执行价格标量。

数据类型：单身的|双倍的

障碍选项的结算或交易日期，指定为连续日期编号、日期字符向量或日期时间对象。

数据类型：双倍的|char|datetime

选项锻炼日期，指定为非负标量整数，日期字符向量或DateTime对象：

  • 对于欧洲选择，使用a1-经过-1日期矢量，指定为非负标量整数，日期字符向量或Datetime对象。如果选择百慕大，请使用1-经过-nstrikes.日期矢量，指定为非负标量整数，日期字符向量或DateTime对象。

  • 如果是美式选项，请使用a1-经过-2日期字符向量的单元格阵列。可以在该行上的任何日期之间进行选项或包括该行的数据。如果只有一个非南日期被列出，或者如果锻炼是A.1-经过-1串行日期编号的矢量或日期字符向量的单元格阵列，可以在选项之间进行解决和单个列出的日期锻炼．

数据类型：双倍的|char|细胞|datetime

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值论点。名称参数名和价值为对应值。名称必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子：价格= OptstocksensbyFd（Ratespec，Stockspec，Optspec，Strike，Sold，锻炼，'outspec'，{'所有'}，'Assetgridsize'，1000）

定义输出，指定为逗号分隔对，由'outspec'和一个NOUT- 经过-1或者一个1-经过-NOUT字符向量的单元格数组，其值可能为“价格”，'三角洲'，“伽马”，'vega'，“λ”，的ρ，“θ”,“所有”．

OutSpec ={'所有'}指定输出是δ，伽玛，Vega.，λ，ρ，θ.,价格， 以该顺序。这与指定相同OutSpec包括每一个敏感性。

例子：outspec = {'delta'，'gamma'，'vega'，'lambda'，'rho'，'theta'，'price'}

数据类型：char|细胞

用于有限差分网格的资产网格的大小，指定为逗号分隔对组成'assetgridsize'一个正标量。

数据类型：双倍的

价格网格边界的最大价格，指定为逗号分隔对组成“AssetPriceMax”一个正标量。

数据类型：单身的|双倍的

用于有限差分网格的时间网格的大小，指定为逗号分隔对，由'timegridsize'一个正标量。

数据类型：双倍的

选项类型，指定为逗号分隔的配对'美国经济'和奈斯特-经过-1正整数标量标志的值:

  • 0-欧洲/百慕大

  • 1- 美国人

数据类型：双倍的

输出参数

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预期价格或敏感性(定义为OutSpec）vanilla选项，作为一个返回1-经过-1数组中。

用有限差分法计算价格的网格，返回为带有尺寸的二维网格PriceGridSize *长度(次)．列数不必等于TimeGridsize.，因为除息日期在StockSpec添加到时间网格。价格为t = 0包含在PriceGrid(:,结束)．

由此定义的资产价格StockSpec的第一维的PriceGrid，作为向量返回。

乘以它的第二个维度PriceGrid，作为向量返回。

更多关于

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香草选项

一个香草选项是只包含最标准组件的选项类别。

普通期权有到期日和直接的执行价格。美式期权和欧式期权都属于香草期权。

vanilla选项的回报如下：

  • 一个电话: 马克斯 （ 年代 t − K ， 0 ）

  • 为了一个： 马克斯 （ K − 年代 t ， 0 ）

地点:

英石标的资产当时的价格是多少t．

K是罢工价格。

有关更多信息，请参阅香草选项．

工具书类

Haug, e.g.， J. Haug和A. Lewis。“回到基础：一个新的离散股息问题的方法。”卷。9，Wilmott Magazine，2003，PP。37-47。

吴林和郭耀基。"美国期权估值的前置有限差分法"金融工程学报。卷。6.4，1997，第83-97页。

另请参阅

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