一般的固定利率抵押贷款池和气球抵押贷款有传递证书(PC),通常有嵌入提前支付形式的看涨期权。
使用Black-Derman-Toy模型为抵押贷款支持证券定价
这个例子说明了如何使用Financial Toolbox™和Financial Instruments Toolbox™来使用BDT模型为一个级别的抵押贷款支持证券定价。
期权调整差价(OAS)是增加到参考零曲线的额外利息数额。
当在池中的剩余时间少于360个月时,适用的PSA预付向量根据池的年龄“成熟”。
剩余的不同数量的券池需要一个特定的提前支付矩阵格式。
这个例子展示了如何使用金融工具工具箱™的功能在MATLAB®中建模提前支付。
抵押贷款支持证券(mbs)是一种投资类型,代表一组抵押贷款的所有权。