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按PSA速度计算的单月死亡率
[CPRPSA, SMMPSA] = psaspeed2rate (PSASpeed)
例子
(CPRPSA,SMMPSA) = psaspeed2rate (PSASpeed)计算PSA提前支付的向量,每个包含360个提前支付元素,代表30年期抵押贷款池中的360个月。
(CPRPSA,SMMPSA) = psaspeed2rate (PSASpeed)
CPRPSA
SMMPSA
PSASpeed
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此示例展示了如何计算提前还款和死亡率,给定一个以PSA违约基准设定的年度速度的抵押贷款支持证券。
pspeed = [100 200];[CPRPSA, SMMPSA] = psaspeed2rate (PSASpeed);%查看输出图psaspeed2rate (PSASpeed)
相对于基准的年速度,指定为任何值>0使用一个NSPD——- - - - - -1向量。PSA基准是One hundred.。
0
NSPD
1
One hundred.
数据类型:双
双
PSA有条件提前支付率,返回为a360——- - - - - -NSPD向量在小数。
360
PSA每月违约率,返回为a360——- - - - - -NSPD向量在小数。
[1]PSA统一的实践, SF-49
psaspeed2default
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