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mbsyield2oas

Option-adjusted传播给定产量

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美洲国家组织= mbsyield2oas (ZeroCurve,产量、解决、成熟度、IssueDate GrossRate)
美洲国家组织= mbsyield2oas (___,延迟CouponRate插值、PrepaySpeed PrepayMatrix)

描述

例子

美洲国家组织= mbsyield2oas (ZeroCurve,收益率,解决,成熟,IssueDate,GrossRate)计算option-adjusted传播的基点。

例子

美洲国家组织= mbsyield2oas (___,CouponRate,延迟,插值,PrepaySpeed,PrepayMatrix)指定选择使用一个或多个可选参数除了输入参数在前面的语法。

例子

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打开生活的脚本

计算option-adjusted传播的30年期固定利率抵押贷款池约28年加权平均到期离开,给定的假设(0),50和100 PSA提前支付。首先,创建债券矩阵:

债券= [datenum (“11/21/2002”)100 0 0 2 1;datenum (“02/20/2003”)100 0 0 2 1;datenum (“07/31/2004”)0.03 100 2 3 1;datenum (“08/15/2007”)0.035 100 2 3 1;datenum (“08/15/2012”)0.04875 100 2 3 1;datenum (“02/15/2031”2)0.05375 100 3 1];

选择一个结算日期。

解决= datenum (20 - 8月- 2002 ');

假设以下清洁这些债券的价格:

价格= (98.97467;98.58044;100.10534;98.18054;101.38136;99.25411);

使用以下公式计算债券的现货组合:

SpotCompounding = 2 * 1(大小(价格));

计算零线。

[ZeroRatesP, CurveDatesP] = zbtprice(债券、价格、结算);ZeroCurve = [CurveDatesP、ZeroRatesP SpotCompounding]
ZeroCurve =6×3105×7.3154 0.0000 0.0000 7.3163 0.0000 0.0000 7.3216 0.0000 0.0000 7.3327 0.0000 0.0000 7.3510 0.0000 0.0000 7.4185 0.0000 0.0000

指定以下参数:

价格= 95;成熟= datenum (“02 - 1月- 2030”);IssueDate = datenum (“02 - 1月- 2000”);GrossRate = 0.08125;CouponRate = 0.075;延迟= 14;插值= 1;PrepaySpeed = 50 100] [0;

计算的收益率,从产量、计算option-adjusted蔓延。

[mbsyld, beyld] = mbsyield(价格、结算、…成熟、IssueDate GrossRate CouponRate,延迟,PrepaySpeed);美洲国家组织= mbsyield2oas (ZeroCurve mbsyld,结算,…成熟、IssueDate GrossRate CouponRate,延迟,…插值,PrepaySpeed)
美洲国家组织=3×126.0508 28.6355 31.2232

输入参数

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零线,指定为一个三列的矩阵:

  • 第1列是串行数字日期。

  • 第2列与到期日现货率对应的日期列1,在小数(例如,0.075)。

  • 第三列是在第2列的复合价值利率。(这是该机构即期汇率结算日期。)许用复利计算值:1(年度)2(半年,3(每年三次),4(季度)6(双月刊),12(月度),1(连续)。

例如:

[datenum(1 - 1月- 2003)0.0154 12;datenum(0.0250 1 - 1月- 2004)12;……datenum(1 - 1月- 2020)0.0675 - 2);

数据类型:双|字符|细胞

抵押贷款收益率,外加每月、指定为一个NMBS——- - - - - -1向量在小数。

数据类型:双

结算日期,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量使用串行数字或日期日期的单元阵列特征向量。解决必须早于成熟。

数据类型:双|字符|细胞

到期日,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量使用串行数字或日期日期的单元阵列特征向量。

数据类型:双|字符|细胞

发行日期,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量使用串行数字或日期日期的单元阵列特征向量。

数据类型:双|字符|细胞

票面利率总值(包括费用),指定为一个NMBS——- - - - - -1向量的十进制值。

数据类型:双

(可选)净票面利率,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量的十进制值。

数据类型:双

(可选)支付从房主之间的延迟时间(天)由债券持有人和收据,作为指定NMBS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)插值法来计算相应的现货价格的债券的现金流,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量。可用的方法是(0最近的,1)线性,(2三次样条。支持的插值方法的更多信息,请参阅金宝appinterp1。

数据类型:双

(可选的)速度相对于PSA标准,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量。PSA标准是One hundred.。

请注意

设置PrepaySpeed来[]如果你输入一个定制的PrepayMatrix。

数据类型:双

(可选)定制的预付向量,作为指定南填充矩阵的大小马克斯(TermRemaining)——- - - - - -NMBS。每一列对应于每个抵押贷款支持证券,每一行对应于每个月后结算。

请注意

使用PrepayMatrix只有当PrepaySpeed是未指定的。

数据类型:双

输出参数

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零波动美洲国家组织,基点(bp),作为一个返回NMBS——- - - - - -1向量。

引用

[1]PSA统一的实践,SF-49

另请参阅

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