剩余时间少于360个月的提前还款
当池中剩余时间少于360个月时,适用的PSA提前支付向量会根据池的年龄进行“调整”。(跳过360元素预付向量中表示过去付款的元素。例如,对于10个月的30年期抵押贷款,只有最后350个提前还款适用。)
例如,假设你有两笔30年期的贷款,一笔是新的,另一笔是10个月前的。两者都具有相同的PSA速度为100,并使用下面绘制的向量提前支付。
仍然在相对估值的范围内,您还可以在给定池的任意用户提供的提前支付向量的情况下,求解标准PSA提前支付向量的百分比,以便PSA速度与用户提供的提前支付向量给出相同的麦考利持续时间。
如果您提供了自定义的预付向量,则必须考虑剩余的月数。
价格= 101;set = datetime(2001,1,1);成熟度= datetime(2030,1,1);IssueDate = datetime(2000,1,1);GrossRate = 0.08125;PrepayMatrix = 0.005*ones(348,1);CouponRate = 0.075;延迟= 14;隐含速度= mbsprice2speed(价格,结算,成熟度,...IssueDate, GrossRate, PrepayMatrix, CouponRate, Delay)
ImpliedSpeed = 104.2543
检查预付输入。剩下的29年需要348个月的提前支付向量元素。假设在保持一切不变的情况下,你改变了解决
至2003年2月14日。
Settle = datetime(2003,2,14);
你可以使用cpncount
统计之后收到的所有优惠券解决
通过调用
NumCouponsRemaining = cpncount(Settle, Maturity, 12,1, [],...IssueDate)
NumCouponsRemaining = 323
输入12
定义月付款频率,1
定义30/360基,和IssueDate
定义老化和确定持有者日期。因此,您必须提供一个包含323个元素的向量来解释每个月付款对应的提前付款。
另请参阅
mbscfamounts
|mbsconvp
|mbsconvy
|mbsdurp
|mbsdury
|mbsnoprepay
|mbspassthrough
|mbsprice
|mbswal
|mbsyield
|mbsprice2speed
|mbsyield2speed
|psaspeed2default
|psaspeed2rate
|mbsoas2price
|mbsoas2yield
|mbsprice2oas
|mbsyield2oas
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