主要内容

mbsdury

抵押贷款池给定产量的持续时间

所有的页面崩溃

语法

[YearDuration, ModDuration] = mbsdury(产量、解决、成熟度、IssueDate GrossRate)
[YearDuration, ModDuration] = mbsdury (___,延迟CouponRate PrepaySpeed PrepayMatrix)

描述

例子

(YearDuration,ModDuration)= mbsdury (收益率,解决,成熟,IssueDate,GrossRate)计算抵押贷款支持证券麦考利(YearDuration在年和修改)(ModDuration)时间,给定的时间信息,到期收益率,并可选地,一个提前还款模型。

例子

(YearDuration,ModDuration)= mbsdury (___,CouponRate,延迟,PrepaySpeed,PrepayMatrix)指定选择使用一个或多个可选参数除了输入参数在前面的语法。

例子

全部折叠

打开生活的脚本

这个例子展示了如何找到抵押贷款池的持续时间具有以下特色的按揭证券。

收益率= 0.07298413;解决=的15 - 4月- 2002;成熟=“2030年1月1;IssueDate =“1 - 1月- 2000”;GrossRate = 0.08125;速度= 100;CouponRate = 0.075;延迟= 14;[YearDuration, ModDuration] = mbsdury(产量、解决,成熟,…IssueDate、GrossRate CouponRate、延迟、速度)
YearDuration = 6.4380
ModDuration = 6.2080

输入参数

全部折叠

抵押贷款收益率,外加每月、指定为一个NMBS——- - - - - -1向量在小数。

数据类型:双

结算日期,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量的串行数字或日期的单元阵列特征向量。解决必须早于成熟。

数据类型:双|细胞

到期日期,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量的串行数字或日期的单元阵列特征向量。

数据类型:双|细胞

到期日期,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量的串行数字或日期的单元阵列特征向量。

数据类型:双|细胞

票面利率总值(包括费用),指定为一个NMBS——- - - - - -1向量的数值小数。

数据类型:双

(可选)净票面利率,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量的数值小数。

数据类型:双

(可选的)延迟几天,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选的)速度相对于PSA标准,指定为一个NMBS——- - - - - -1向量。PSA标准是One hundred.。

请注意

设置PrepaySpeed来[]如果你输入一个定制的PrepayMatrix。

数据类型:双

(可选)定制的预付向量,作为指定南填充矩阵的大小马克斯(TermRemaining)——- - - - - -NMBS。每一列对应于每个抵押贷款支持证券,每一行对应于每个月后结算。

请注意

使用PrepayMatrix只有当PrepaySpeed是未指定的。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

麦考利多年来持续时间,作为一个标量返回数值。

修改的时间,作为一个标量返回数值。

引用

[1]PSA统一的实践,SF-49

另请参阅

||||

主题

之前介绍过的R2006a

金融工具的工具箱的文档

金宝app

一个实用指南与MATLAB建模金融风险

一个实用指南与MATLAB建模金融风险

下载电子书