主要内容

mbsyield

抵押贷款支持的安全产量给予价格

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语法

[MYield, BEMBSYield] = mbsyield(价格、结算、成熟度、IssueDate GrossRate)
[MYield, BEMBSYield] = mbsyield (___延迟,CouponRate PrepaySpeed PrepayMatrix)

描述

例子

(MYield,BEMBSYield) = mbsyield (价钱,解决,成熟,IssueDate,GrossRate)计算抵押贷款支持的安全产量到成熟度和债券等效收益，给定时间信息和定居点的价格。

例子

(MYield,BEMBSYield) = mbsyield (___CouponRate,延迟,PrepaySpeed,PrepayMatrix)除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

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此示例显示了如何确定抵押贷款支持的安全产量，以抵押贷款支持的安全性具有以下特征。

价格= 102;解决=的15 - 4月- 2002;成熟=“2030年1月1;IssueDate ='1-1月 -  2000';GrossRate = 0.08125;CouponRate = 0.075;延迟= 14;速度= 100;【正确答案】【正确答案】【正确答案】【正确答案】【正确答案】【正确答案】【正确答案】…发行，GROSSRATE，CourdOrate，延迟，速度）
MYield = 0.0715
BEMBSYield = 0.0725
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此示例显示如何确定多重抵押贷款支持的证券收益率，鉴于抵押贷款支持的证券，具有以下特征。

价格= 102;解决= datenum ([' 13 - 2月- 2000 ';的17 - 4月- 2002;'17 -May-2002';…' 13 - 1月- 2000 ']）;成熟=数据抑制（“1 - 1月- 2030”）;发行=数据项（'1-1月 -  2000'）;GrossRate = 0.08125;佣金= [0.075;0.07875;0.0775;0.08125]延迟= 14;速度= 100;【正确答案】【正确答案】【正确答案】【正确答案】【正确答案】【正确答案】【正确答案】…发行，GROSSRATE，CourdOrate，延迟，速度）
MYield =4×10.0717 0.0751 0.0739 0.0779
BEMBSYield =4×10.0728 0.0763 0.0750 0.0791

输入参数

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每100元面值的清洁价格，指定为NMBS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

结算日期，指定为NMBS——- - - - - -1使用串行日期号或日期字符向量的单元格数组的向量。解决必须早于成熟。

数据类型:双|字符|细胞

到期日，指定为一个NMBS——- - - - - -1使用串行日期号或日期字符向量的单元格数组的向量。

数据类型:双|字符|细胞

发行日期，指定为NMBS——- - - - - -1使用串行日期号或日期字符向量的单元格数组的向量。

数据类型:双|字符|细胞

息票毛利率(包括费用)，指定为NMBS——- - - - - -1十进制值的向量。

数据类型:双

（可选）净优惠券率，指定为NMBS——- - - - - -1十进制值的向量。

数据类型:双

(可选)房主付款与债券持有人收据之间的延迟(以天为单位)，指定为NMBS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

（可选）相对于PSA标准的速度，指定为NMBS——- - - - - -1向量。PSA标准是100.。

请注意

设置PrepaySpeed来[]如果输入自定义PrepayMatrix。

数据类型:双

(可选)自定义的预付向量，指定为a南-填充矩阵的尺寸马克斯(TermRemaining)——- - - - - -NMBS。每一列对应每一种抵押贷款支持证券，每一行对应结算后的每个月。

请注意

使用PrepayMatrix只有当PrepaySpeed是未指定的。

数据类型:双

输出参数

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抵押贷款支持证券的到期收益率NMBS——- - - - - -1向量。这个收益按月复利(一年12次)。

抵押贷款支持证券的债券等价物收益率，回报为NMBS——- - - - - -1向量。这个收益半年复利一次(一年两次)。

参考资料

[1]PSA统一的实践, SF-49

另请参阅

主题

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