主要内容

defprobcurve

创建defprobcurve信用票据标的

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描述

创建一个defprobcurve信用工具的目的。

在创建一个defprobcurve对象时，可以使用相关的函数survprobs，hazardrates,defprobstrip．

价格一个cd仪器，你必须创造一个defprobcurve对象，然后创建信贷定价的人对象。

有关可用工具、型号和定价方法的更多信息，请参见选择仪器、型号和定价．

创建

语法

DefaultProbCurve = defprobcurve(结算、ProbDates DefaultProbabilities)
DefaultProbCurve = defprobcurve (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

DefaultProbCurve= defprobcurve (解决，ProbDates，DefaultProbabilities）创建一个defprobcurve对象。

例子

DefaultProbCurve= defprobcurve (＿＿＿，名称,值）集属性使用前面语法中的名称-值对和任何参数。例如,DefaultProbCurve = defprobcurve(datetime(2017,1,30)，[datetime(2018,1,30);datetime(2019,1,30)]，[0.005 0.007]，'基础'，2)创建一个默认概率曲线对象。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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为曲线确定日期，指定为标量序列日期号、日期字符向量、日期字符串或日期时间。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为解决属性存储为日期时间。

数据类型:字符|字符串|双|datetime

日期对应DefaultProbabilities，指定为NPOINTS——- - - - - -1序列日期编号的向量、日期字符向量的单元格数组、字符串数组或日期时间数组。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为ProbDates属性存储为日期时间。

数据类型:字符串|datetime|双|字符|细胞

曲线的默认概率数据，指定为数字向量。

数据类型:双

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:defprobcurve = defprobcurve(datetime(2017,1,30)，[datetime(2018,1,30);datetime(2019,1,30)]，[0.005 0.007]，'基础'，2)

日计数的基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”和一个标量整数。

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (sia)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (psa)

  • 5 - 30/360 (isda)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 7 -实际/365(日文)

  • 8 - actual/actual (ICMA)

  • 9 -实际/360 (ICMA)

  • 10 -实际/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360e (icma)

  • 12 -实际/365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

属性

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结算日期，作为日期时间返回。

数据类型:datetime

此属性是只读的。

仪器的日计数基础，返回为一个标量整数。

数据类型:双

与速率数据对应的日期，作为datetime返回。

数据类型:datetime

曲线的默认概率，作为矢量返回。

数据类型:双

对象的功能

survprobs 根据违约概率曲线计算生存概率
hazardrates 根据违约概率曲线计算风险率
defprobstrip 引导defprobcurve来自市场CDS工具的对象

例子

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打开生活的脚本

创建一个defprobcurve对象使用defprobcurve．

解决= datetime(2017、9、20);DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];defaultprobability = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';ProbDates = Settle + DefProbTimes;DefaultProbCurve = defprobcurve(结算、ProbDates DefaultProbabilities,“基础”, 2)
DefaultProbCurve = defprobcurve with properties: Settle: 20- september 2017 Basis: 2 date: [10x1 datetime] defaultprobability: [10x1 double]

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功能

主题

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