主要内容

信贷

创建信贷定价的人对象cd仪器使用defprobcurve

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描述

创建和定价cd带有defprobcurve和一个信贷使用此工作流的定价方法:

  1. 使用。创建一个默认概率曲线对象defprobcurve．

  2. 使用finpricer指定一个信贷对象的Pricer对象cd仪对象。

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

欲了解更多有关a的可用工具、模型和定价方法的信息cd仪器,看选择仪器、型号和定价．

创建

语法

CreditPricerObj = finpricer (PricerType DiscountCurve, ratecurve_obj, DefaultProbabilityCurve, defprobcurve_object)

描述

例子

CreditPricerObj= finpricer (PricerType，＇DiscountCurve“ratecurve_obj,”DefaultProbabilityCurve”,defprobcurve_object)创建一个信贷通过指定PricerType以及所需的名称-值对参数DiscountCurve和DefaultProbabilityCurve设置属性使用名称-值对。例如,CreditPricerObj = finpricer(“信用”、“DiscountCurve”、ratecurve_obj DefaultProbabilityCurve, defprobcurve_obj)创建一个信贷定价的人对象。

输入参数

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价格类型，指定为值为的字符串“信用”或者一个值为的字符向量“信贷”．

数据类型:字符|字符串

信贷名称-值对的观点

指定所需的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:CreditPricerObj = finpricer(“信用”、“DiscountCurve”、ratecurve_obj DefaultProbabilityCurve, defprobcurve_obj)

ratecurve对象，指定为逗号分隔的对，由“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象

数据类型:对象

默认概率曲线，指定为逗号分隔对组成“DefaultProbabilityCurve”和先前创建的名称defprobcurve对象。

数据类型:对象

属性

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ratecurve用于折现现金流的对象，返回为ratecurve对象

数据类型:对象

违约概率曲线，返回为adefprobcurve对象。

数据类型:对象

对象的功能

价格 为信用衍生工具计算价格信贷定价的人

例子

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打开生活的脚本

这个例子展示了定价a的工作流程cd当你使用defprobcurve模型和信贷定价方法。

创建cd仪对象

使用fininstrument创建一个cd仪对象。

cd = fininstrument (“cd”，“成熟”20 datetime (2027 9),“ContractSpread”, 50岁,“名字”，“CDS_instrument”）
合约价差:50到期日:2027年9月20日期限:4基准:2回收率:0.4000营业日惯例:“实际”假日:NaT PayAccruedPremium: 1概念:10000000名称:“CDS_instrument”

创建defprobcurve对象

创建一个defprobcurve对象使用defprobcurve．

set = datetime(2017, 9, 20);DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];defaultprobability = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';ProbDates = Settle + DefProbTimes;DefaultProbCurve = defprobcurve(结算、ProbDates DefaultProbabilities)
DefaultProbCurve = defprobcurve with properties: Settle: 20- september 2017 Basis: 2 date: [10x1 datetime] defaultprobability: [10x1 double]

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
ZeroCurve =带有属性的比率曲线:类型:" 0 "复利:-1基础:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]定值:2017年9月20日InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建信贷定价的人对象

使用finpricer创建一个信贷对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

CDSpricer = finpricer (“信用”，“DiscountCurve”ZeroCurve,“DefaultProbabilityCurve”DefaultProbCurve)
CDSpricer =信用属性:DiscountCurve: [1x1 ratecurve] TimeStep: 10 DefaultProbabilityCurve: [1x1 defprobcurve]

价格cd仪器

使用价格来计算价格cd乐器。

outPrice =价格(CDSpricer, CDS)
outPrice = 6.9363 e + 04

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