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defprobstrip

引导程序defprobcurve目的from market CDS instruments

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句法

curve = defprobstrip（零件，，，，MarketInstruments,MarketQuotes)
curve = defprobstrip（___，，，，名称，价值）

描述

例子

OutCurve= defprobstrip（零件，，，，MarketInstruments，，，，MarketQuotes）引导程序defprobcurve目的from market CDS instruments.

例子

OutCurve= defprobstrip（___，，，，名称，价值）除了上一个语法中的任何输入参数组合外，还使用一个或多个名称值对参数指定选项。

例子

全部收缩

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此示例显示了如何使用defprobstrip引导adefprobcurve基于市场CD仪器的对象。

Create比例零速率曲线的对象

创建一个比例对象使用比例。

Settle = DateTime（2017,9,15）;zerotimes = [Calmonths（6）Calyears（[1 2 3 4 5 7 10 20 30]）];Zerorates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0293 0.0307]';zerodates = settle + zerotimes;zerocurve = ratecurve（“零”，定居，Zerate，Zerorate）；

市场CDS差异和市场CD仪器的向量

定义市场CD扩展并使用fininstrument创建市场向量CDinstrument objects.

散布= [1 2 3 4 5 7 10 20 30]';扩散= [140 175 210 265 310 360 410 460 490]';MarketDates = datemnth（固定，12*spriptimes）;nummarketInst =长度（MarketDates）;ContractSpreadBP = Zeros（NummarketInst，1）;MarketCdsInstruments（Nummarketinst，1）= FininStrument（“ CD”，，，，...“合同”，ContractSpreadBP（End），'到期'，市场日期（end））;为了k = 1:NumMarketInst MarketCDSInstruments(k,1) = fininstrument(“ CD”，，，，...“合同”，ContractSpreadBP（K），'到期'，市场日期（k））;结尾

利用defprobstrip创建一个defprobcurve目的。

DefaultProbCurve = defprobstrip (ZeroCurve MarketCDSInstruments, Spread)
DefaultProbCurve =具有属性的defprobcurve：SEATE：15-SEP-2017基础：2个日期：[9x1 dateTime] DefaultProbabilities：[9x1 Double]

输入参数

全部收缩

零速率曲线，由先前创建的比例。

数据类型：目的

市场CD仪器，，，，specified as anNINST-by-1向量。

数据类型：双倍的

市场报价，指定为NINST-by-1向量。

数据类型：双倍的

名称值参数

Specify optional pairs of arguments asname1 = value1，...，namen = valuen， 在哪里姓名是参数名称和Value是相应的值。名称值参数必须在其他参数之后出现，但是对的顺序并不重要。

在R2021a之前，请使用逗号分隔每个名称和值，并附上姓名用引号。

例子：DefaultProbCurve = defprobstrip(ZeroCurve, MarketInstruments, MarketQuotes,'QuoteType',"upfront")

每年的付款频率，指定为逗号分隔对'quoteType'and a scalar character vector or string.

  • "fairspread"-CDbreak-even spread for zero upfront price

  • "upfront"- 给定合同价差的CDS额定价格

数据类型：char|细绳

概率数据的日期，指定为逗号分隔对'ProbDates'and ap-by-1输出日期的向量defprobcurve目的，，，，given as serial date numbers, date character vectors, or datetimes.

数据类型：datetime|双倍的|char

输出参数

全部收缩

默认概率曲线，返回为defprobcurve具有以下属性的对象：

  • 定居

  • Basis

  • Dates

  • DefaultProbibility

版本历史记录

在R2020a中引入

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