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getForwardRates

获取输入日期的转换费率伊丹科尔卫星

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班级

@irdatacurve.

句法

F = getForwardRates (CurveObj InpDates)f = getFordardrates（curveobj，inpdates，name，值）

争论

CurveObj

使用的利率曲线对象伊丹科尔卫星．
inpdates.

使用matlab的输入日期向量®日期格式。输入日期必须在结核日期之后。
复合

（可选）标量，每年设置复合频率以进行前置率。默认值复合值是curveobj.compounding.．可接受的值是：

  • -1=连续复合

  • 0.=简单的兴趣（没有复合）

  • 1=年度复合

  • 2=半年计息

  • 3.每年计算三次复利

  • 4.=季度复合

  • 6.=双峰复合

  • 12.=每月复利
基础

（可选）前向费率的日计数基础值：

  • 0 =实际/实际（默认）

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（BMA）

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲）

  • 7 =实际/ 365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础．

描述

f = getFordardrates（curveobj，inpdates，name，值）返回输入日期的远期利率。getForwardRates返回输入到此方法的区间的离散前向速率。例如，运行以下代码:

GetFardrates（IRDC，{date1，date2，date3}）
提供三个前锋率，三个男高音是：[定居，DAY1]那[date1，date2],[DATE2，DAY3]．

您必须输入可选的参数基础和复合作为逗号分离的对姓名那价值参数。姓名是参数名称和价值为对应值。姓名必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数名称1那value1.，......，以那赋值．

这getForwardRates方法返回与输入的日期的周期性相对应的forward速率getForwardRates．例如，如果日期是月的，则返回月远期利率。输出的第一个元素是来自定居到一个月，第二个元素是从一个月到两个月的前进率，等等。

例子

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此示例显示了如何获得输入日期的转换率伊丹科尔卫星．

CurveSettle = datenum ('2016年3月2日'）;数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58 4.58] / 100;日期= datemnth（Curvesettle，12 * [1 2 3 5 7 10 20 30]）;IRDC = Irdatacurve（'零'，curvesettle，日期，数据）;GetFardrates（IRDC，Curvesettle + 30：30：Curvesettle + 720）
ans =.24×10.0174 0.0180 0.0187 0.0193 0.0199 0.0205 0.0212 0.0218 0.0224 0.0230 0
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用getForwardRates计算前向率定居日期至2017年3月1日起5年，然后从2017年3月1日起，从5年到10年的前进利率。

数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58 4.58] / 100;日期= TainsAdd（736755，[360 2 * 360 3 * 360 5 * 360 7 * 360 10 * 360 20 * 360 30 * 360]，1）;IRDC = Irdatacurve（'零'今天,日期、数据);getForwardRates (irdc datemnth (irdc。解决,12 * 10 [5]))
ans =.2×10.0371 0.0457

第一个元素（.0312）是前向率定居从2017年3月1日起5年。二次利率（0.0458)为2017年3月1日起5年至10年的远期利率，即2017年3月1日起5年的远期利率。

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使用以下数据创建一个伊丹科尔卫星对象:

数据= [0.1 0.30 0.70 1.05 1.45 1.71 2.12 2.43 2.85 3.57]/100;解决= datenum (08年- 8月- 2016 '）;%今天的日期日期= DATEMNTH（STORD，[3 6 9 12 * [1 2 3 5 7 10 20]）;IRDC = Irdatacurve（'零'，定居，日期，数据）
IRDC =类型：零定位：736550（2016年8月8日）复合：2基础：0（实际/实际）Interpmethod：线性日期：[10x1双]数据：[10x1双]

从1个月，2个月和3个月内计算暗示的6个月前转速定居日期。

IntervalMonth = 6;％间隔为6个月的前瞻性率fwdmonths = [1 2 3]';百分比从1,2和3个月开始N =长度(FwdMonths);FwdRates_6M = 0 (N, 1);为了irdc. k = 1:N FwdDates = datemnth(irdc. k);定居那[FwdMonths(k) FwdMonths(k)+IntervalMonth]); f = getForwardRates(irdc,FwdDates); FwdRates_6M(k) = f(2);结尾[FwdMonths FwdRates_6M]
ans =.3×21.0000 0.0050 2.0000 0.0074 3.0000 0.0101

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