此示例显示如何使用numerix®CrossAsset API创建和价格为香草欧洲选项。
建立A.numerixcrossesset.
目的。
c = numerixcrossess
c =具有属性的numerixcrossEset:应用程序:[1x1 com.numerix.pro.application] applicationwarning:[1x1 com.numerix.pro.applicationWarning]
使用numerix交叉资产集成层应用程序创建和注册数据作为矩阵ApplicationMatrix.
方法。
Rowdata = [41992,42020,42449,42905,43115];Coldata = [390,395,400,405];伏粒= [0.35778,0.35132,0.34394,0.33582;......0.33405,0.32819,0.32669,0.31904;......0.31576,0.31235,0.30371,0.30261;......0.29391,0.29366,0.28962,0.28932;......0.28787,Nan,0.28347,NaN];applicationmatrix(c,'bystrikevoldata',rowdata,coldata,voldata);
使用Application对象创建并注册Exection曲线数据。使用表格以获得最佳显示器。日期必须相对于'01 / 01/1900',并且Numerix交叉资产集成层API仅支持日期编号表示。金宝app马铃薯®DateTime自动转换,否则必须输入日期编号,并且基于相对于'01 / 01/1900'。
日期= datetime({'18 -FEB-2014';'20 -May-2014';'18 -Jun-2014';'16 -JUL-2014';'20 -aug-2014';'17 -sep-2014';'15 -oct-2014';'19 -nov-2014';'17 -DEC-2014';'18 -MAR-2015';'17 -Jun-2015';'16 -sep-2015';'16 -dec-2015';'16 -MAR-2016';'15 -Jun-2016';'21 -sep-2016';'21 -dec-2016';'15 -MAR-2017';'20 -FEB-2018';'20 -FEB-2019';'20 -FEB-2020';'22 -feb-2021';'22 -feb-2022';'21 -feb-2023';'20 -FEB-2024';'20 -FEB-2025';'20 -FEB-2026';'20 -feb-2029';'21 -feb-2034';'22 -feb-2039';'22 -feb-2044';'20 -FEB-2054';'20 -FEB-2064'},'locale'那'en_us');
定义相应的折扣因子。
贴纸物= [1; 0.99942; 0.999231; 0.999037; 0.998797; 0.998616; 0.998385;......0.998122; 0.997941; 0.997159; 0.996157; 0.994825; 0.994825; 0.993065;......0.99078; 0.987889; 0.984092; 0.979913; 0.975459; 0.952707;......0.92223; 0.888128; 0.852291; 0.816462; 0.781228; 0.746677;......0.712892; 0.680462; 0.592285; 0.474003; 0.383493; 0.312617;......0.213809; 0.152345];
金宝app支持的Numerix交叉资产集成层API名称是日期
和贴纸物
用于创建数据。
curvedata =表(日期,贴纸物料,'variablenames',{'日期'那'贴花因子'});applicationdata(c,'usd_3mlibor_curve',卷曲);
定义用于注册的标题Ratespec.
和DivSpec.
呼叫对象。
标题= {'ID'那'本地身份证'那'计时器'那'定时器CPU'那'更新'};
创建股息曲线需要数据。创建并注册DivSpec.
在此示例中使用名称值对调用对象。
ApplicationCall(C,标题,'ID'那'divspec'那'目的'那'市场数据'那'类型'那'股利'那......'评论'那'这里的评论'那'跳过',错误的,'现在',41688,......'货币'那'美元'那'率/股息',0,'基础'那'act / 360');
创造equityvolspec.
呼叫对象。bystrikevoldata.
表示先前创建的波动矩阵对象,在此示例中使用名称数组和数组数组。
ApplicationCall(C,标题,{'ID'那'目的'那'类型'那'评论'那'跳过'那'现在'那'货币'那'volatilityBasis'那......'数据'那'Interpmethod'那'Interpvariable'那'推断'},......{'eqvolspec'那'市场数据'那'eq vol'那'这里的评论'那......假,41688,'美元'那'act / 360'那'bystrikevoldata'那......'线性'那'vol'那'平推开'});
创造Ratespec.
呼叫对象。USD_3MLIBOR_CURVE.
表示先前使用名称值对创建的产生曲线数据对象。
ApplicationCall(C,标题,'ID'那'ratespec'那'目的'那'市场数据'那'类型'那'屈服'那'评论'那'这里的评论'那......'跳过',错误的,'Interpmethod'那'loglinear'那'Interpvariable'那'df'那......'货币'那'美元'那'数据'那'usd_3mlibor_curve'那'基础'那'act / 360');
创造欧洲供Otioneq.
仪器。创造斯托克
使用该对象ApplicationCall.
方法。
ApplicationCall(C,标题,'ID'那'ocketpec'那'目的'那'仪器'那'类型'那'欧洲'那......'评论'那'这里的评论'那'跳过',错误的,'味道'那'放'那......'货币'那'美元'那'结束日期',43976,'沉降',43976,......'罢工',112,'sigma1',0.2,“义”,100);
通过创建和注册呼叫对象来运行定价分析来计算投资组合。创造OptionsPec_CloseForm.
调用用于注册的对象标题OptionsPec_CloseForm.
呼叫对象。
标题= {'ATM'那'三角洲'那'delta trader'那'转发三角洲'那'转发Delta Trader'那......“期货德雷塔”那'期货Delta Trader'那'伽玛'那'Gamma Trader'那......'ID'那'本地身份证'那“义”那'价钱'那'PV'那'rho'那'Rho Trader'那......'sigma1'那'罢工'那'theta'那'计时器'那'定时器CPU'那'更新'那'vanna'那......'vanna trader'那'vega'那'Vega Trader'那'伏尔加'那'伏尔加特交易员'};ApplicationCall(C,标题,'ID'那'optionspec_closeform'那'目的'那'分析'那......'类型'那'欧洲选项'那'评论'那'这里的评论'那......'跳过',错误的,'现在',41688,'选项'那'ocketpec'那......'倾角'那'divspec'那'domesticyieldcurve'那'ratespec'那......'现货价格',112,'Spindate',41688,'模型'那'黑色的');
使用应用对象在MATLAB中创建输出结构getdata.
方法。
appdata = getData(c);
显示结果。
[appdata.optionspec_closeform.output_headers appdata.optionspec_closeform.output_values]
ans = 28×2个单元格阵列'价格'[1467.24]'pv'[1467.24]'delta'[-30.54]'forward delta'[-30.54]'期货delta'[-26.83]'伽玛'[0.62]'vega'[9827.91]'volga'[205.45]'vanna'[-1.44]'delta trader'''forward delta trader'[-34.20]'期货delta trader'[-30.05]'gamma Trader'[0.78]'Vega Trader'[98.28]'volga Trader'[0.02]'vanna Trader'[-0.02]'sigma1'[0.20]'罢工'[112.00]'initional'[100.00]'rho'[-30638.08''theta'[-0.15]'Rho Trader'[-3.06]'ATM'[127.48]''12'''''''12 @ 01:37:24 PM''ID''OptionsPec_CloseForm''Timer'[0.17]'定时器CPU'[0.06]'本地ID''OptionsPec_CloseForm'
关上numerixcrossesset.
目的。
cloce(c)
ApplicationCall.
|ApplicationData.
|ApplicationMatrix.
|关
|getdata.
|numerixcrossesset.