Financial Toolbox™提供了财务数据的数学建模和统计分析功能。你可以优化金融工具的投资组合,选择性地考虑周转率和交易成本。该工具箱使您能够估计风险,分析利率水平,股票价格和利率衍生品,并衡量投资业绩。时间序列分析功能和应用程序,让您执行转换或回归与缺失的数据,并转换不同的交易日历和日计数约定。
学习金融工具箱的基础知识
金融市场数据的日期和货币
时间序列,日期转换和合并,图表技术指标
现金流量和绩效指标,回归分析,财务数据图表
创建投资组合,评估资产组成,执行均值-方差,CVaR,或均值绝对偏差投资组合优化
信用风险,信用评级的转移概率,信用质量阈值,信用记分卡
收益率曲线、固定收益证券估值、股权衍生品定价
参数模型,如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动率