Econometrics Toolbox™提供了建模经济数据的功能。您可以选择和估计经济模型进行模拟和预测。对于时间序列建模和分析,工具箱包括单变量贝叶斯线性回归,单变量ARIMAX/GARCH复合模型,多变量VARX模型和协整分析。它还提供了使用状态空间模型建模经济系统和使用卡尔曼滤波进行估计的方法。您可以使用各种诊断方法来进行模型选择,包括假设检验、单位根、平稳性和结构变化。
学习计量经济学工具箱的基础知识
格式化、绘制和转换时间序列数据
规格测试和模型评估
贝叶斯线性回归模型和带有非球面扰动的回归模型
自回归(AR)、移动平均(MA)、ARMA、ARIMA、ARIMAX和季节模型
GARCH,指数GARCH (EGARCH)和GJR模型
协整分析、向量自回归(VAR)和向量误差校正(VEC)模型
离散马尔科夫链和状态空间模型