计量经济学工具箱™支持建模和分析离散时间马尔金宝app可夫模型。这些模型描述的随机过程假设州x_t在一个状态空间X，但须符合马尔可夫性质，这就需要的分布x_{t+ 1}在达到状态之前独立于过程历史x_t。

一个离散状态空间马尔可夫过程，或者马尔可夫链，由有向图表示，并由右随机转移矩阵描述P。状态在时间上的分布t+1是时刻状态的分布t乘以P。的结构P决定链的进化轨迹，包括渐近。

一个马尔可夫切换动态回归模型描述时间序列变量在结构断裂或区域变化时的动态行为。离散时间马尔可夫链表示系统的离散状态空间，并指定系统之间的概率切换机制。动态回归(ARX或VARX)子模型的集合描述了区域内时间序列的动态行为。

一个连续的状态空间马尔科夫过程，或者状态空间模型，允许通过连续状态空间的轨迹。潜在的马尔可夫过程通常是无法观察到的。一个补充观测方程描述了系统可测量特征的演化，依赖于马尔科夫过程。