cholcov

Cholesky-like协方差分解

语法

T = cholcov(σ) (T, num) = cholcov(σ) (T, num) = cholcov(σ,0)

描述

T = cholcov(σ)计算T这样σ= T ' * T．σ必须是方的，对称的，正半定的。如果σ是肯定的吗T是上三角形的正方形乔尔斯基因子。如果σ不是正定的，T是从?的特征值分解中计算出来的σ．T在这种情况下不一定是三角形或正方形。任何特征向量，其对应的特征值接近于零(在一个小公差内)被省略。如果任何剩余的特征值是负的，T是空的。

(T, num) = cholcov(σ)返回的数量全国矿工工会的负特征值σ,T是空的,如果全国矿工工会是正的。如果全国矿工工会是零,σ是半正定。如果σ不是正方形和对称的，全国矿工工会是南和T是空的。

(T, num) = cholcov(σ,0)返回全国矿工工会等于零σ是肯定的，然后呢T是乔尔斯基因素。如果σ不是正定的，全国矿工工会是正整数吗T是空的。[．..] = cholcov(σ1)相当于[．..] = cholcov(σ)．

例子

以下4 × 4协方差矩阵缺位:

C1 = [2 1 1 2;1 1 2 2;2 2 2 3] C1 = 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 rank(C1) ans = 3

使用cholcov因素C1：

T = cholcov (C1) T = 0 0 -0.2113 0.7887 -0.5774 0.7887 -0.2113 -0.5774 1.1547 1.1547 1.1547 1.7321 C2 = T ' * T C2 = 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000

使用T生成具有指定协方差的随机数据: