极值逆累积分布函数
X=evinv(P,mu,sigma)
[X,XLO,XUP]=evinv(P,mu,sigma,pcov,alpha)
X=evinv(P,mu,sigma)
返回带位置参数的1型极值分布的逆累积分布函数(cdf)亩
和比例参数西格玛
,按中的值进行计算P
.P
,亩
,和西格玛
可以是具有相同大小的向量、矩阵或多维数组。标量输入被扩展为与其他输入大小相同的常量数组。的默认值亩
和西格玛
是0
和1.
分别是。
[X,XLO,XUP]=evinv(P,mu,sigma,pcov,alpha)
生成的置信限十
当输入参数亩
和西格玛
是估计数。多氯联苯
是估计参数的协方差矩阵。阿尔法
是指定100(1-阿尔法
)%估计参数的置信限,默认值为0.05。XLO公司
和徐浦
数组的大小是否与十
包含置信下限和置信上限的。
函数埃文
计算的置信限P
使用估计分布的正态近似
哪里Q是P
参数极值分布的第四个分位数μ = 0和σ = 1. 当您进行估计时,计算出的边界给出了近似所需的置信水平亩
,西格玛
,和多氯联苯
从大样本,但在小样本的其他方法计算置信边界可能更准确。
1型极值分布也称为Gumbel分布。这里使用的版本适用于建模极小值;这种分布的镜像可以通过求反来模拟极大值十
. 看到了吗极值分布更多细节。如果十有威布尔分布十=对数(十)具有类型1极值分布。