懒惰的
调整马尔可夫链状态惯性
描述
例子
创建Lazy Markov链
考虑这个三态转换矩阵。
创建不可约的周期马尔可夫链,其特征是转换矩阵P.
P = [0 10 0;0 0 1;10 0 0];mc = dtmc(P);
在时间t= 1,…,T,mc
必然地被迫移动到另一个状态。
确定马尔可夫链的平稳分布及其是否遍历。
xFix =渐近(mc)
xFix =1×30.3333 0.3333 0.3333
isergodic (mc)
ans =逻辑0
mc
不可约且不是遍历的。结果,mc
有一个平稳分布,但对于所有初始分布它不是一个极限分布。
说明了为什么xFix
并不是所有初始分布的极限分布。
X0 = [1 0 0];x1 = x0*P
x1 =1×30 1 0
x2 = x1*P
x2 =1×30 0 1
x3 = x2*P
x3 =1×31 0 0
sum(x3 == x0) == mc.NumStates
ans =逻辑1
初始分布经过几个步骤后再次达到,这意味着随后的状态分布将无限地循环通过相同的分布集。因此,mc
没有极限分布。
创建一个惰性马尔可夫链mc
.
Lc = lazy(mc)
lc = dtmc with properties: P: [3x3 double] StateNames: ["1" "2" "3"] NumStates: 3
信用证。P
ans =3×30.5000 0.5000 00 0.5000 0.5000 0.5000
信用证
是一个dtmc
对象。在时间t= 1,…,T,信用证
“掷一个公平的硬币”。如果“硬币是正面”,它将保持当前状态,如果“硬币是反面”,它将转换到另一种状态。
确定懒链的平稳分布以及是否遍历。
lcxFix =渐近(lc)
lcxFix =1×30.3333 0.3333 0.3333
isergodic (lc)
ans =逻辑1
信用证
而且mc
有相同的平稳分布,但只是信用证
遍历。的极限分布信用证
存在且等于它的平稳分布。
为惰性链转换提供惯性权重
考虑这个理论的,随机过程的右随机转移矩阵。
创建以转换矩阵为特征的马尔可夫链P.
P = [0 0 1/2 1/4 1/4 0 0;0 0 1/3 0 2/3 0 0;0 0 0 0 1/3 2/3;0 0 0 0 0 1/2 /2;0 0 0 0 3/4 1/4;1/2 1/2 0 0 0 0 0;1/4 3/4 0 0 0 0 0];mc = dtmc(P);
在复平面上画出转换矩阵的特征值。
图;eigplot (mc);标题(“原始马尔科夫链”)
三个特征值的模量是1,这表明周期mc
是三。
创建马尔可夫链的惰性版本mc
使用不同的惯性权重。在单独的复平面上画出惰性链的特征值。
W2 = 0.1;更活跃的马尔可夫链W3 = 0.9;%懒惰马尔可夫链W4 = [0.9 0.1 0.25 0.5 0.25 0.001 0.999];懒惰因状态而异Lc1 = lazy(mc);Lc2 = lazy(mc,w2);Lc3 = lazy(mc,w3);Lc4 = lazy(mc,w4);图;eigplot (lc1);标题(默认的懒惰的);
图;eigplot (lc2);标题(“更活跃的链条”);
图;eigplot (lc3);标题(“懒链”);
图;eigplot (lc4);标题(“不同的懒惰程度”);
所有的惰性链都只有一个模量为1的特征值。因此,它们是非周期性的。光谱间隙(内圈和外圈之间的距离)决定了混合时间。观察到所有的惰性链都比原来的马尔可夫链需要更长的时间来混合。与默认的惰性链相比,具有不同惯性权重的链需要更长的时间来混合。
输入参数
更多关于
参考文献
[1]Gallager, R.G.随机过程:应用理论。英国剑桥:剑桥大学出版社,2013年。
版本历史
在R2017b中引入
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