使用蒙特卡罗模拟预测VAR模型
这个例子展示了如何使用蒙特卡罗模拟通过模拟预测一个VAR模型。
模拟使您能够生成模拟基于模型的时间序列。如果你有一个值得信赖的VAR模型对象,您可以使用这些模拟样本的预测。
模拟要求:
一个模型(
EstMdl在下面)预测期的数量(
numobs在下面)
模拟可以有选择地将:
一个外生数据系列
presample时间序列(
Y (end-3:,)在下面)未来条件模拟的示例响应
实现的数量,或路径,模拟(
2000年在下面)
加载Data_USEconModel两个时间序列数据集。这个例子使用:实际国内生产总值的对数,和真正的三个月期国库券us3mt = rr收益率差大约是静止的。插图,VAR(4)模型描述时间序列。
负载Data_USEconModelDEF =日志(DataTimeTable.CPIAUCSL);国内生产总值=日志(DataTimeTable.GDP);rGDP = diff(国内生产总值- DEF);%实际国内生产总值GDP——通货紧缩TB3 = 0.01 * DataTimeTable.TB3MS;dDEF = 4 * diff (DEF);%比例rTB3 = TB3(2:结束)- dDEF;%真正感兴趣的放气Y = [rGDP rTB3];
适合一个VAR模型(4)规范。
Mdl = varm (2、4);Mdl。SeriesNames = {改变了实际国内生产总值的,“改变了真实3-mo国库券利率”};EstMdl =估计(Mdl Y);
定义预测地平线。
numobs = 21;FDates = dateshift (DataTimeTable.Time(结束),“结束”,“季”1:numobs);
模拟模型numobs步骤,并生成2000路径。指定presample观测数据的结束。
rng (1);%的再现性Ysim =模拟(EstMdl numobs,“Y0”Y (end-3:最终,),“NumPaths”,2000);
的平均值和标准偏差计算模拟系列:
Ymean =意味着(Ysim, 3);%计算方法Ystd =性病(Ysim 0 3);%计算标准偏差
阴谋手段+ / - 1标准偏差模拟系列:
图;次要情节(2,1,1)情节(DataTimeTable.Time (end-10:结束),Y (end-10:结束,1),“k”)(“上”)情节([DataTimeTable.Time(结束)FDates], [Y(结束,1);Ymean (: 1))、“r”)情节([DataTimeTable.Time(结束)FDates], [Y(结束,1);Ymean (: 1)] + [0; Ystd (: 1)]。“b”)情节([DataTimeTable.Time(结束)FDates], [Y(结束,1);Ymean (: 1)] - [0; Ystd (: 1)]。“b”)标题(改变了实际国内生产总值的次要情节(2,1,2)情节(DataTimeTable.Time (end-10:结束),Y (end-10:结束,2),“k”)(“上”)情节([DataTimeTable.Time(结束)FDates], [Y (, 2); Ymean (:, 2)),“r”)情节([DataTimeTable.Time(结束)FDates], [Y (, 2); Ymean (:, 2)] + [0; Ystd (:, 2)),“b”)情节([DataTimeTable.Time(结束)FDates], [Y (, 2); Ymean (:, 2)] - [0; Ystd (:, 2)),“b”)标题(“改变了真实3-mo国库券利率”)
