向量误差修正模型
多元线性模型包括协整关系和外生因素变量
向量误差修正(VEC)模型,或共合体VAR模型,地址在多元时间序列非平稳造成co-movements多个反应级数。使用矢量建模工具的一个例子分析,明白了美国经济模式。
应用程序
计量经济学建模师 | 分析和计量经济学时间序列模型 |
功能
主题
互动
- 分析使用计量经济学时间序列数据建模师
交互式可视化和分析单变量或多变量时间序列数据。 - 使用计量经济建模师进行协整检验
交互式测试系列使用Engle-Granger协整检验协整和Johansen协整检验。 - 交互式地指定多元滞后算子多项式和系数的限制
指定多元滞后算子多项式使用计量经济学时间序列模型估计Modeler。 - 使用计量经济建模师估计向量误差修正模型
交互式地适应几个矢量数据纠错(VEC)模型。然后,选择一个估计模型和出口它到命令行生成预测。
编程
- 美国经济模式
使用向量误差修正模型作为一个线性替代Smets-Wouters DSGE宏观经济模型。 - VEC模型生成脉冲响应
从矢量生成脉冲响应模型。 - VEC模型蒙特卡罗的预测
生成蒙特卡罗和MMSE VEC模型预测。