为能源市场开发全面的风险管理解决方案

A2A发现，使用电子表格来评估风险是不可行的。Visonà表示:“用电子表格计算包含50至60个风险因素的VaR大约需要一个小时，这给我们的过程带来了瓶颈。”“此外，每个人都可以访问电子表格，所以一个分析师犯的错误经常会传播到整个团队。”

放松管制以及需要考虑到季节性和月度市场波动，这意味着A2A必须考虑到500多个风险因素。此外，对于工业交易业务，A2A需要根据季度中值价格和其他市场数据，为全年每小时推导出合理和公平的价格。这种分析无法用电子表格技术来完成。

A2A也发现了现成风险管理解决方案的重大缺陷。金宝搏官方网站“商业上可用的软件包基本上是计算风险的通用框架，”Visonà说。“生产所有必要的数据和模型——这可能是工作的90%——留给了最终用户。”

为了加速计算，开发更复杂的模型，并将错误最小化，A2A需要一个新的风险管理开发平台。

A2A风险管理人员使用MATLAB作为其生产架构的基础，用于分析和管理跨市场部门的商品风险。

该团队使用了数据库工具箱™从微软导入市场数据^®SQL Server™数据库。在将数据导出到第二个数据库进行分析之前，他们在MATLAB中对数据进行预处理和错误检查。他们使用MATLAB和Datafeed工具箱从彭博社和其他来源检索市场数据补充了这些数据™．

该团队开发了非线性MATLAB模型来估计缺失的市场价格数据。他们用计量经济学工具箱校准了他们的模型™并使用了统计学和机器学习工具箱™执行非线性回归。

使用优化工具箱™该团队对他们的电价模型进行了约束，以符合市场报价。

与金融工具箱™，组计算时间序列数据的方差-协方差矩阵。然后，他们使用“金融工具工具箱”(Financial Instruments Toolbox)计算了市值估值和相关的风险指标™．

A2A采用MATLAB编译™部署独立的应用程序，分析人员可以将其用作可视化结果、管理风险和记录合同信息的指示板。此外，该团队使用了电子表格链接™制作Microsoft Excel^®将风险分析结果报告给整个A2A的分析师和经理。

风险管理系统目前正在生产中。A2A分析师现在使用MATLAB Compiler SDK™创建和部署其风险和定价模型的。net和COM版本。