市场风险

市场风险是当由于系统风险源的价格下降或影响整个市场或市场细分市场的危险因素的变化时，市场风险是投资组合的价值损失。

市场风险通常是衡量和传达的价值 - 风险（var）或者在指定时间范围内损失损失的投资组合的金额。例如，在投资组合中为100万美元的一个月5％的var，有一个1英寸在一个月的时间范围内失去100万美元。确定投资组合的VAR是一个复杂的过程。许多财务风险管理者采用复杂的模型来分析，排名，并决定管理市场风险的适当策略。

管理市场风险的有效技巧包括：

• 建立定制风险模型
• 表演蒙特卡洛模拟
• 使用var验证风险模型回溯
• 分析各种情景，以评估危险面临市场风险的金融活动产生的风险暴露

有关更多信息，请参阅Financial Toolbox™那金融仪器工具箱™， 和风险管理工具箱™。