回溯测试

回溯测试是一个框架，它使用历史或模拟数据来验证一个或多个交易策略或风险模型的性能。根据验证的目标，金融专业人员可能会使用多个指标或方法来衡量金融模型的有效性。

交易中的回溯测试

1. 交易中的回溯测试包括：在不同的历史或模拟时间段内自动重复执行投资策略
2. 汇总和记录成本
3. 生成性能指标

那么，背景测试者呢可视化并报告战略绩效. 您可以使用这种方法来验证和比较不同的投资策略，然后再选择一种进行实时交易。在MATLAB中^®，您可以利用回溯测试框架评估和比较投资策略。

常见的交易回溯测试包括:

• 样本内与样本外测试
• 向前走分析或向前走优化
• 工具级分析与投资组合级评估

风险管理的回溯测试

在风险管理中，回溯测试通常应用于风险价值（VaR）或预期短缺（ES）模型，其中该方法分别称为VaR和ES回溯测试。预期亏损提供了VaR失效日期的预期损失估计。

VaR回溯测试的典型覆盖率测试包括巴塞尔的红绿灯测试、二项式测试、Kupiec的失败比例和首次失败前的时间测试、Christoffersen的条件覆盖率测试等。

ES回溯测试的典型覆盖率测试包括Acerbi和Szekly以及Du和Escanciano经常引用的测试。

有关投资策略回溯测试的更多信息，请参阅金融工具箱™有关VaR和ES回溯测试，请参见风险管理工具箱™.